PortfoliosLab logo
Сравнение BUFIX с TBWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFIX и TBWIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и TBWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.92%
81.00%
BUFIX
TBWIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFIX:

0.26

TBWIX:

0.74

Коэф-т Сортино

BUFIX:

0.50

TBWIX:

1.13

Коэф-т Омега

BUFIX:

1.06

TBWIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

BUFIX:

0.26

TBWIX:

0.54

Коэф-т Мартина

BUFIX:

0.82

TBWIX:

2.84

Индекс Язвы

BUFIX:

5.48%

TBWIX:

4.15%

Дневная вол-ть

BUFIX:

17.33%

TBWIX:

15.93%

Макс. просадка

BUFIX:

-55.11%

TBWIX:

-41.06%

Текущая просадка

BUFIX:

-6.25%

TBWIX:

-11.94%

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у TBWIX с доходностью 7.29%.


BUFIX

С начала года

8.35%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

1.23%

1 год

5.06%

5 лет

9.47%

10 лет

6.82%

TBWIX

С начала года

7.29%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

4.24%

1 год

11.76%

5 лет

10.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и TBWIX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.


График комиссии TBWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBWIX: 1.21%
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFIX: 1.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFIX и TBWIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFIX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

TBWIX
Ранг риск-скорректированной доходности TBWIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFIX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFIX: 0.26
TBWIX: 0.74
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFIX: 0.50
TBWIX: 1.13
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFIX: 1.06
TBWIX: 1.16
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFIX: 0.26
TBWIX: 0.54
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFIX: 0.82
TBWIX: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа TBWIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и TBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.74
BUFIX
TBWIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и TBWIX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TBWIX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFIX
Buffalo International Fund
0.78%0.85%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund
1.30%1.40%1.55%0.87%0.25%0.40%1.17%1.95%1.05%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и TBWIX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки TBWIX в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и TBWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.25%
-11.94%
BUFIX
TBWIX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и TBWIX

Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Thornburg Better World International Fund (TBWIX) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
10.36%
BUFIX
TBWIX