PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с TBWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFIXTBWIX
Дох-ть с нач. г.1.94%9.14%
Дох-ть за 1 год12.38%16.41%
Дох-ть за 3 года-2.95%-5.67%
Дох-ть за 5 лет6.35%7.39%
Коэф-т Шарпа0.961.46
Коэф-т Сортино1.442.06
Коэф-т Омега1.171.26
Коэф-т Кальмара0.620.59
Коэф-т Мартина4.577.37
Индекс Язвы2.73%2.27%
Дневная вол-ть13.03%11.47%
Макс. просадка-55.11%-41.06%
Текущая просадка-10.10%-16.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFIX и TBWIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и TBWIX

С начала года, BUFIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у TBWIX с доходностью 9.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.88%
1.06%
BUFIX
TBWIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и TBWIX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.


TBWIX
Thornburg Better World International Fund
График комиссии TBWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.57
TBWIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBWIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TBWIX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TBWIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TBWIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TBWIX, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.37

Сравнение коэффициента Шарпа BUFIX и TBWIX

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа TBWIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и TBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
1.46
BUFIX
TBWIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и TBWIX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TBWIX в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.58%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund
1.42%1.55%0.87%0.25%0.40%1.17%1.95%1.05%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и TBWIX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки TBWIX в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и TBWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.10%
-16.37%
BUFIX
TBWIX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и TBWIX

Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Thornburg Better World International Fund (TBWIX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
3.43%
BUFIX
TBWIX