PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с TBWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и TBWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
103.04%
69.83%
BUFIX
TBWIX

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у TBWIX с доходностью 7.82%.


BUFIX

С начала года

0.43%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-4.62%

1 год

5.73%

5 лет (среднегодовая)

5.74%

10 лет (среднегодовая)

6.54%

TBWIX

С начала года

7.82%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

0.81%

1 год

11.51%

5 лет (среднегодовая)

6.91%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUFIXTBWIX
Коэф-т Шарпа0.491.01
Коэф-т Сортино0.781.46
Коэф-т Омега1.091.18
Коэф-т Кальмара0.380.44
Коэф-т Мартина1.974.33
Индекс Язвы3.21%2.66%
Дневная вол-ть12.84%11.41%
Макс. просадка-55.11%-41.06%
Текущая просадка-11.43%-17.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и TBWIX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.


TBWIX
Thornburg Better World International Fund
График комиссии TBWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFIX и TBWIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.491.01
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.781.46
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.18
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.380.44
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.974.33
BUFIX
TBWIX

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TBWIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и TBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
1.01
BUFIX
TBWIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и TBWIX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TBWIX в 1.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.59%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund
1.43%1.55%0.87%0.25%0.40%1.17%1.95%1.05%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и TBWIX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки TBWIX в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и TBWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.43%
-17.38%
BUFIX
TBWIX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и TBWIX

Buffalo International Fund (BUFIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX) имеют волатильность 3.37% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
3.30%
BUFIX
TBWIX