PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMIJX с FOSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и FOSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
156.37%
161.96%
FMIJX
FOSFX

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у FOSFX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям FOSFX по среднегодовой доходности: 5.49% против 7.12% соответственно.


FMIJX

С начала года

8.08%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-0.79%

1 год

14.25%

5 лет (среднегодовая)

4.55%

10 лет (среднегодовая)

5.49%

FOSFX

С начала года

6.05%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-2.16%

1 год

15.04%

5 лет (среднегодовая)

6.76%

10 лет (среднегодовая)

7.12%

Основные характеристики


FMIJXFOSFX
Коэф-т Шарпа1.391.14
Коэф-т Сортино1.971.65
Коэф-т Омега1.241.20
Коэф-т Кальмара1.780.89
Коэф-т Мартина6.565.40
Индекс Язвы2.10%2.83%
Дневная вол-ть9.91%13.37%
Макс. просадка-37.45%-62.54%
Текущая просадка-2.79%-8.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMIJX и FOSFX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FOSFX в 0.99%.


FOSFX
Fidelity Overseas Fund
График комиссии FOSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FMIJX и FOSFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMIJX c FOSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMIJX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.391.14
Коэффициент Сортино FMIJX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.971.65
Коэффициент Омега FMIJX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.20
Коэффициент Кальмара FMIJX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.780.89
Коэффициент Мартина FMIJX, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.565.40
FMIJX
FOSFX

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOSFX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FOSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
1.14
FMIJX
FOSFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и FOSFX

FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMIJX
FMI International Fund
0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%4.60%0.28%3.05%1.82%2.10%0.71%
FOSFX
Fidelity Overseas Fund
0.96%1.02%0.77%0.30%0.18%1.35%1.66%1.02%1.83%1.06%1.76%2.98%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и FOSFX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки FOSFX в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FOSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.79%
-8.99%
FMIJX
FOSFX

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и FOSFX

Текущая волатильность для FMI International Fund (FMIJX) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity Overseas Fund (FOSFX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19%
3.77%
FMIJX
FOSFX