PortfoliosLab logo
Сравнение FMIJX с FOSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMIJX и FOSFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и FOSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.57%
161.88%
FMIJX
FOSFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIJX:

-0.01

FOSFX:

0.62

Коэф-т Сортино

FMIJX:

0.10

FOSFX:

0.97

Коэф-т Омега

FMIJX:

1.01

FOSFX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMIJX:

-0.01

FOSFX:

0.79

Коэф-т Мартина

FMIJX:

-0.04

FOSFX:

2.34

Индекс Язвы

FMIJX:

3.80%

FOSFX:

4.72%

Дневная вол-ть

FMIJX:

15.66%

FOSFX:

17.93%

Макс. просадка

FMIJX:

-37.45%

FOSFX:

-62.54%

Текущая просадка

FMIJX:

-7.02%

FOSFX:

-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у FOSFX с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям FOSFX по среднегодовой доходности: 3.94% против 5.95% соответственно.


FMIJX

С начала года

-2.84%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-3.82%

1 год

0.34%

5 лет

9.49%

10 лет

3.94%

FOSFX

С начала года

10.21%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

5.86%

1 год

11.82%

5 лет

10.51%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMIJX и FOSFX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FOSFX в 0.99%.


График комиссии FOSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOSFX: 0.99%
График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIJX: 0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIJX и FOSFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

FOSFX
Ранг риск-скорректированной доходности FOSFX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIJX c FOSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMIJX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMIJX: -0.01
FOSFX: 0.62
Коэффициент Сортино FMIJX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMIJX: 0.10
FOSFX: 0.97
Коэффициент Омега FMIJX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMIJX: 1.01
FOSFX: 1.13
Коэффициент Кальмара FMIJX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMIJX: -0.01
FOSFX: 0.79
Коэффициент Мартина FMIJX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMIJX: -0.04
FOSFX: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FOSFX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FOSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.62
FMIJX
FOSFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и FOSFX

FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIJX
FMI International Fund
0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%
FOSFX
Fidelity Overseas Fund
1.26%1.38%1.02%0.77%0.30%0.18%1.35%1.66%1.02%1.83%1.06%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и FOSFX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки FOSFX в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FOSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.02%
-1.15%
FMIJX
FOSFX

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и FOSFX

FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеют волатильность 11.55% и 11.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.55%
11.54%
FMIJX
FOSFX