PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с FZAJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и FZAJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
110.85%
129.38%
BUFIX
FZAJX

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FZAJX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции BUFIX уступали акциям FZAJX по среднегодовой доходности: 6.54% против 7.42% соответственно.


BUFIX

С начала года

0.43%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-4.62%

1 год

5.73%

5 лет (среднегодовая)

5.74%

10 лет (среднегодовая)

6.54%

FZAJX

С начала года

7.43%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-0.87%

1 год

14.27%

5 лет (среднегодовая)

7.24%

10 лет (среднегодовая)

7.42%

Основные характеристики


BUFIXFZAJX
Коэф-т Шарпа0.491.05
Коэф-т Сортино0.781.53
Коэф-т Омега1.091.18
Коэф-т Кальмара0.381.02
Коэф-т Мартина1.974.73
Индекс Язвы3.21%3.02%
Дневная вол-ть12.84%13.59%
Макс. просадка-55.11%-34.84%
Текущая просадка-11.43%-5.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и FZAJX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FZAJX в 0.87%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии FZAJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFIX и FZAJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c FZAJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.491.05
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.781.53
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.18
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.381.02
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.974.73
BUFIX
FZAJX

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FZAJX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и FZAJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
1.05
BUFIX
FZAJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и FZAJX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности FZAJX в 0.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.59%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
FZAJX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z
0.57%0.61%0.36%0.53%0.22%1.11%1.04%0.76%1.40%0.92%1.00%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и FZAJX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FZAJX в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FZAJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.43%
-5.17%
BUFIX
FZAJX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и FZAJX

Текущая волатильность для Buffalo International Fund (BUFIX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
3.70%
BUFIX
FZAJX