PortfoliosLab logo
Сравнение BUFIX с FZAJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFIX и FZAJX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и FZAJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.18%
124.20%
BUFIX
FZAJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFIX:

0.26

FZAJX:

0.24

Коэф-т Сортино

BUFIX:

0.50

FZAJX:

0.48

Коэф-т Омега

BUFIX:

1.06

FZAJX:

1.06

Коэф-т Кальмара

BUFIX:

0.26

FZAJX:

0.27

Коэф-т Мартина

BUFIX:

0.82

FZAJX:

1.02

Индекс Язвы

BUFIX:

5.48%

FZAJX:

4.42%

Дневная вол-ть

BUFIX:

17.33%

FZAJX:

18.57%

Макс. просадка

BUFIX:

-55.11%

FZAJX:

-35.84%

Текущая просадка

BUFIX:

-6.25%

FZAJX:

-5.69%

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у FZAJX с доходностью 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFIX имеют среднегодовую доходность 6.82%, а акции FZAJX немного отстают с 6.50%.


BUFIX

С начала года

8.35%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

1.23%

1 год

5.06%

5 лет

9.47%

10 лет

6.82%

FZAJX

С начала года

3.42%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

0.12%

1 год

4.31%

5 лет

8.49%

10 лет

6.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и FZAJX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FZAJX в 0.87%.


График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFIX: 1.03%
График комиссии FZAJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZAJX: 0.87%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFIX и FZAJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFIX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

FZAJX
Ранг риск-скорректированной доходности FZAJX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZAJX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAJX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAJX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAJX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAJX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFIX c FZAJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFIX: 0.26
FZAJX: 0.24
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFIX: 0.50
FZAJX: 0.48
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFIX: 1.06
FZAJX: 1.06
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFIX: 0.26
FZAJX: 0.27
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFIX: 0.82
FZAJX: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZAJX равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и FZAJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.24
BUFIX
FZAJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и FZAJX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности FZAJX в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFIX
Buffalo International Fund
0.78%0.85%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%
FZAJX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z
0.62%0.64%0.61%0.36%0.53%0.22%1.11%1.04%0.76%1.40%0.92%1.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и FZAJX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FZAJX в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FZAJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.25%
-5.69%
BUFIX
FZAJX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и FZAJX

Текущая волатильность для Buffalo International Fund (BUFIX) составляет 11.05%, в то время как у Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
12.07%
BUFIX
FZAJX