PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с FZAJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFIXFZAJX
Дох-ть с нач. г.3.50%9.36%
Дох-ть за 1 год14.75%22.57%
Дох-ть за 3 года-2.68%0.13%
Дох-ть за 5 лет6.66%7.68%
Дох-ть за 10 лет7.15%7.72%
Коэф-т Шарпа1.151.65
Коэф-т Сортино1.702.35
Коэф-т Омега1.201.28
Коэф-т Кальмара0.731.24
Коэф-т Мартина5.598.01
Индекс Язвы2.66%2.80%
Дневная вол-ть12.94%13.56%
Макс. просадка-55.11%-34.84%
Текущая просадка-8.72%-3.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFIX и FZAJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и FZAJX

С начала года, BUFIX показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у FZAJX с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции BUFIX уступали акциям FZAJX по среднегодовой доходности: 7.15% против 7.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%135.00%140.00%145.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
117.30%
133.52%
BUFIX
FZAJX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и FZAJX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FZAJX в 0.87%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии FZAJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c FZAJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.59
FZAJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZAJX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZAJX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZAJX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZAJX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZAJX, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.01

Сравнение коэффициента Шарпа BUFIX и FZAJX

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FZAJX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и FZAJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
1.65
BUFIX
FZAJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и FZAJX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности FZAJX в 0.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.57%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
FZAJX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z
0.56%0.61%0.36%0.53%0.22%1.11%1.04%0.76%1.40%0.92%1.00%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и FZAJX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FZAJX в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FZAJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.72%
-3.46%
BUFIX
FZAJX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и FZAJX

Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX) имеют волатильность 3.61% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.79%
BUFIX
FZAJX