PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFIX с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFIX с HAWX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo International Fund (BUFIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).

BUFIX управляется Buffalo. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFIX или HAWX.

Корреляция

Корреляция между BUFIX и HAWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFIX:

0.29

HAWX:

0.70

Коэф-т Сортино

BUFIX:

0.60

HAWX:

1.07

Коэф-т Омега

BUFIX:

1.08

HAWX:

1.15

Коэф-т Кальмара

BUFIX:

0.36

HAWX:

0.82

Коэф-т Мартина

BUFIX:

1.03

HAWX:

3.54

Индекс Язвы

BUFIX:

5.50%

HAWX:

3.07%

Дневная вол-ть

BUFIX:

17.33%

HAWX:

15.00%

Макс. просадка

BUFIX:

-55.09%

HAWX:

-30.64%

Текущая просадка

BUFIX:

0.00%

HAWX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у HAWX с доходностью 7.51%.

BUFIX

С начала года

12.87%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

11.15%

1 год

4.98%

5 лет

11.05%

10 лет

7.47%

HAWX

С начала года

7.51%

1 месяц

10.25%

6 месяцев

8.57%

1 год

10.45%

5 лет

13.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFIX и HAWX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

BUFIX
Buffalo International Fund
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFIX и HAWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFIX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFIX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и HAWX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HAWX в 3.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFIX
Buffalo International Fund		0.75%0.85%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.08%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и HAWX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и HAWX

Текущая волатильность для Buffalo International Fund (BUFIX) составляет 3.37%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...