PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFIXHAWX
Дох-ть с нач. г.1.94%13.86%
Дох-ть за 1 год12.38%20.06%
Дох-ть за 3 года-2.95%6.25%
Дох-ть за 5 лет6.35%8.76%
Коэф-т Шарпа0.961.88
Коэф-т Сортино1.442.51
Коэф-т Омега1.171.34
Коэф-т Кальмара0.622.21
Коэф-т Мартина4.5710.68
Индекс Язвы2.73%1.90%
Дневная вол-ть13.03%10.77%
Макс. просадка-55.11%-30.64%
Текущая просадка-10.10%-3.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BUFIX и HAWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и HAWX

С начала года, BUFIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 13.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.88%
1.65%
BUFIX
HAWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и HAWX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.57
HAWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAWX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HAWX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HAWX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HAWX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HAWX, с текущим значением в 10.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.68

Сравнение коэффициента Шарпа BUFIX и HAWX

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
1.88
BUFIX
HAWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и HAWX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности HAWX в 2.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.58%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.76%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и HAWX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.10%
-3.00%
BUFIX
HAWX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и HAWX

Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
3.44%
BUFIX
HAWX