Сравнение BUFIX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo International Fund (BUFIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
BUFIX управляется Buffalo. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFIX и HAWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFIX и HAWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFIX Buffalo International Fund | -1.97% | 17.09% | -1.90% | 18.33% | -21.80% | 18.20% | 19.10% | 28.01% | -8.85% | 29.33% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFIX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции BUFIX уступали акциям HAWX по среднегодовой доходности: 8.48% против 11.38% соответственно.
BUFIX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 8.48%
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFIX и HAWX
BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.
Доходность на риск
BUFIX vs. HAWX — Ранг доходности на риск
BUFIX
HAWX
Сравнение BUFIX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFIX | HAWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.82 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.43 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.47 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 10.37 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFIX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.82 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.86 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BUFIX и HAWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFIX и HAWX
Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HAWX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFIX Buffalo International Fund | 0.87% | 0.85% | 0.84% | 0.59% | 1.85% | 1.20% | 0.28% | 0.57% | 2.42% | 0.36% | 0.00% | 0.51% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок BUFIX и HAWX
Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и HAWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFIX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -30.63% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.16% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.93% | -17.47% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -30.63% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -5.16% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -4.33% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.66% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFIX и HAWX
Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFIX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 6.42% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 10.12% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 15.18% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 13.11% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.09% | +2.21% |