PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с FIDZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFIXFIDZX
Дох-ть с нач. г.1.94%10.87%
Дох-ть за 1 год12.38%23.60%
Дох-ть за 3 года-2.95%-0.64%
Дох-ть за 5 лет6.35%7.73%
Коэф-т Шарпа0.961.69
Коэф-т Сортино1.442.40
Коэф-т Омега1.171.30
Коэф-т Кальмара0.621.14
Коэф-т Мартина4.578.85
Индекс Язвы2.73%2.66%
Дневная вол-ть13.03%13.93%
Макс. просадка-55.11%-39.59%
Текущая просадка-10.10%-4.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFIX и FIDZX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и FIDZX

С начала года, BUFIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у FIDZX с доходностью 10.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.88%
2.45%
BUFIX
FIDZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и FIDZX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FIDZX в 0.85%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии FIDZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c FIDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.57
FIDZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDZX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIDZX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIDZX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIDZX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIDZX, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.85

Сравнение коэффициента Шарпа BUFIX и FIDZX

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FIDZX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и FIDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
1.69
BUFIX
FIDZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и FIDZX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FIDZX в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.58%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z
0.41%0.46%0.00%0.00%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и FIDZX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FIDZX в -39.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FIDZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.10%
-4.81%
BUFIX
FIDZX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и FIDZX

Текущая волатильность для Buffalo International Fund (BUFIX) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
4.28%
BUFIX
FIDZX