PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с FIDZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и FIDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.99%
1.37%
BUFIX
FIDZX

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FIDZX с доходностью 9.02%.


BUFIX

С начала года

-0.24%

1 месяц

-7.45%

6 месяцев

-5.17%

1 год

5.97%

5 лет (среднегодовая)

5.86%

10 лет (среднегодовая)

6.58%

FIDZX

С начала года

9.02%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

1.12%

1 год

16.80%

5 лет (среднегодовая)

7.30%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUFIXFIDZX
Коэф-т Шарпа0.481.24
Коэф-т Сортино0.761.81
Коэф-т Омега1.091.22
Коэф-т Кальмара0.360.98
Коэф-т Мартина2.026.15
Индекс Язвы3.03%2.80%
Дневная вол-ть12.83%13.85%
Макс. просадка-55.11%-39.59%
Текущая просадка-12.02%-6.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и FIDZX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FIDZX в 0.85%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии FIDZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFIX и FIDZX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c FIDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.481.24
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.761.81
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.22
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.360.98
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.026.15
BUFIX
FIDZX

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FIDZX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и FIDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
1.24
BUFIX
FIDZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и FIDZX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности FIDZX в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.59%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z
0.42%0.46%0.00%0.00%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и FIDZX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FIDZX в -39.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FIDZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.02%
-6.39%
BUFIX
FIDZX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и FIDZX

Текущая волатильность для Buffalo International Fund (BUFIX) составляет 3.30%, в то время как у Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.79%
BUFIX
FIDZX