PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFIX с FIDZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFIX с FIDZX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX).

BUFIX управляется Buffalo. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. FIDZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFIX или FIDZX.

Корреляция

Корреляция между BUFIX и FIDZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и FIDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.12%
115.32%
BUFIX
FIDZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFIX:

0.26

FIDZX:

0.50

Коэф-т Сортино

BUFIX:

0.50

FIDZX:

0.85

Коэф-т Омега

BUFIX:

1.06

FIDZX:

1.11

Коэф-т Кальмара

BUFIX:

0.26

FIDZX:

0.62

Коэф-т Мартина

BUFIX:

0.82

FIDZX:

2.38

Индекс Язвы

BUFIX:

5.48%

FIDZX:

4.20%

Дневная вол-ть

BUFIX:

17.33%

FIDZX:

19.91%

Макс. просадка

BUFIX:

-55.11%

FIDZX:

-39.59%

Текущая просадка

BUFIX:

-6.25%

FIDZX:

-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у FIDZX с доходностью 6.35%.

BUFIX

С начала года

8.35%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

1.23%

1 год

5.06%

5 лет

9.47%

10 лет

6.82%

FIDZX

С начала года

6.35%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

3.74%

1 год

9.65%

5 лет

10.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFIX и FIDZX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FIDZX в 0.85%.

BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFIX: 1.03%
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z
График комиссии FIDZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDZX: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFIX и FIDZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFIX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FIDZX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDZX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFIX c FIDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFIX: 0.26
FIDZX: 0.50
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFIX: 0.50
FIDZX: 0.85
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFIX: 1.06
FIDZX: 1.11
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFIX: 0.26
FIDZX: 0.62
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFIX: 0.82
FIDZX: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FIDZX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и FIDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.50
BUFIX
FIDZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и FIDZX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FIDZX в 0.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFIX
Buffalo International Fund		0.78%0.85%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		0.79%0.84%0.46%0.00%0.00%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и FIDZX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FIDZX в -39.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FIDZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.25%
-2.44%
BUFIX
FIDZX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и FIDZX

Текущая волатильность для Buffalo International Fund (BUFIX) составляет 11.05%, в то время как у Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
13.44%
BUFIX
FIDZX