PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с MIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFIXMIEIX
Дох-ть с нач. г.1.94%6.19%
Дох-ть за 1 год12.38%16.04%
Дох-ть за 3 года-2.95%2.32%
Дох-ть за 5 лет6.35%7.48%
Дох-ть за 10 лет6.99%7.34%
Коэф-т Шарпа0.961.37
Коэф-т Сортино1.441.97
Коэф-т Омега1.171.24
Коэф-т Кальмара0.622.01
Коэф-т Мартина4.577.00
Индекс Язвы2.73%2.31%
Дневная вол-ть13.03%11.82%
Макс. просадка-55.11%-50.56%
Текущая просадка-10.10%-7.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFIX и MIEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и MIEIX

С начала года, BUFIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у MIEIX с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции BUFIX уступали акциям MIEIX по среднегодовой доходности: 6.99% против 7.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.88%
-1.41%
BUFIX
MIEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и MIEIX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MIEIX в 0.68%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии MIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.57
MIEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIEIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MIEIX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MIEIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MIEIX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MIEIX, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.00

Сравнение коэффициента Шарпа BUFIX и MIEIX

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIEIX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
1.37
BUFIX
MIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и MIEIX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MIEIX в 1.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.58%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
1.58%1.67%0.86%2.06%0.79%2.26%1.48%1.85%1.78%1.65%4.89%3.04%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и MIEIX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки MIEIX в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и MIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.10%
-7.17%
BUFIX
MIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и MIEIX

Buffalo International Fund (BUFIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) имеют волатильность 3.72% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
3.91%
BUFIX
MIEIX