PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с MIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.18%
-1.74%
BUFIX
MIEIX

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у MIEIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции BUFIX уступали акциям MIEIX по среднегодовой доходности: 6.55% против 7.07% соответственно.


BUFIX

С начала года

-0.43%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.18%

1 год

5.83%

5 лет (среднегодовая)

5.79%

10 лет (среднегодовая)

6.55%

MIEIX

С начала года

4.92%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-1.73%

1 год

10.50%

5 лет (среднегодовая)

7.23%

10 лет (среднегодовая)

7.07%

Основные характеристики


BUFIXMIEIX
Коэф-т Шарпа0.450.89
Коэф-т Сортино0.731.30
Коэф-т Омега1.081.16
Коэф-т Кальмара0.341.22
Коэф-т Мартина1.863.93
Индекс Язвы3.10%2.63%
Дневная вол-ть12.83%11.61%
Макс. просадка-55.11%-50.56%
Текущая просадка-12.18%-8.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и MIEIX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MIEIX в 0.68%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии MIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFIX и MIEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.450.89
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.731.30
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.081.16
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.341.22
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.863.93
BUFIX
MIEIX

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа MIEIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.45
0.89
BUFIX
MIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и MIEIX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MIEIX в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.59%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
1.59%1.67%0.86%2.06%0.79%2.26%1.48%1.85%1.78%1.65%4.89%3.04%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и MIEIX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки MIEIX в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и MIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.18%
-8.28%
BUFIX
MIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и MIEIX

Текущая волатильность для Buffalo International Fund (BUFIX) составляет 3.28%, в то время как у MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
3.84%
BUFIX
MIEIX