PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с MINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
130.44%
221.29%
BUFIX
MINIX

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у MINIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции BUFIX уступали акциям MINIX по среднегодовой доходности: 6.54% против 7.93% соответственно.


BUFIX

С начала года

0.43%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-4.62%

1 год

5.73%

5 лет (среднегодовая)

5.74%

10 лет (среднегодовая)

6.54%

MINIX

С начала года

9.06%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-1.26%

1 год

14.47%

5 лет (среднегодовая)

6.48%

10 лет (среднегодовая)

7.93%

Основные характеристики


BUFIXMINIX
Коэф-т Шарпа0.491.13
Коэф-т Сортино0.781.59
Коэф-т Омега1.091.20
Коэф-т Кальмара0.381.05
Коэф-т Мартина1.975.30
Индекс Язвы3.21%2.73%
Дневная вол-ть12.84%12.83%
Макс. просадка-55.11%-48.89%
Текущая просадка-11.43%-7.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и MINIX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MINIX в 0.72%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFIX и MINIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.491.13
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.781.59
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.20
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.381.05
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.975.30
BUFIX
MINIX

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MINIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
1.13
BUFIX
MINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и MINIX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MINIX в 1.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.59%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.79%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и MINIX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки MINIX в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и MINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.43%
-7.24%
BUFIX
MINIX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и MINIX

Текущая волатильность для Buffalo International Fund (BUFIX) составляет 3.37%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
3.94%
BUFIX
MINIX