PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMIEX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIEX с WAAEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - FMIEX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, FMIEX returned 11.14%/yr vs 9.07%/yr for WAAEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIEX charges 1.10%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.07% соответственно.

FMIEX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
9.62%
С начала года
13.67%
1 год
26.84%
3 года*
18.77%
5 лет*
12.67%
10 лет*
11.14%

WAAEX

1 день
0.86%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
-3.55%
С начала года
3.26%
1 год
-1.17%
3 года*
3.98%
5 лет*
-4.40%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIEX и WAAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		13.67%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		3.26%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%

Correlation

The correlation between FMIEX and WAAEX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1996 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FMIEX and WAAEX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с SWPPXFMIEX с VFINXFMIEX с RPGEXFMIEX с NALFXFMIEX с SPYFMIEX с PORTXFMIEX с CWGIX
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с FCPGXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPC

Доходность на риск

FMIEX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMIEXWAAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
-0.03

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
0.10

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.01

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.03

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

-0.08

+15.06

FMIEX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и WAAEX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и WAAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIEXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-56.48%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-16.60%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-27.68%

+18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-50.51%

+31.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-50.51%

+11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-30.14%

+29.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-12.18%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

6.74%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и WAAEX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 2.71%, в то время как у Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIEXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.23%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

14.47%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

19.36%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

25.49%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

25.05%

-9.41%

Сравнение комиссий FMIEX и WAAEX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WAAEX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и WAAEX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности WAAEX в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		5.04%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		1.91%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

FMIEX and WAAEX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.23%) compared to FMIEX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FMIEX dropped -49.85% vs WAAEX's -56.48%.

FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIEX и WAAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор