PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIEX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIEX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.14% соответственно.

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с CWGIXFMIEX с PORTXFMIEX с NALFX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий FMIEX и VMVFX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

FMIEX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIEXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.93

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.34

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.29

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

6.16

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIEX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIEXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.93

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.20

Корреляция

Корреляция между FMIEX и VMVFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и VMVFX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и VMVFX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIEXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-33.09%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-7.96%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-13.02%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-33.09%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-4.98%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-2.84%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.66%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и VMVFX

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIEXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.93%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

4.99%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

10.06%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

10.76%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

12.49%

+3.24%