PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с VMOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT).

FMF и VMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMF и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и VMOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		8.34%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.64%4.35%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMF показывает доходность 8.34%, а VMOT немного ниже – 8.20%.

FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с QQQFMF с GLD
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ

Сравнение комиссий FMF и VMOT

FMF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

FMF vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFVMOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.74

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.36

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

2.51

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

10.98

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMF vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMOT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.29

-0.14

Корреляция

Корреляция между FMF и VMOT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и VMOT

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VMOT в 1.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FMF и VMOT

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и VMOT.

Загрузка...

Показатели просадок

FMFVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-34.71%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-13.08%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-23.73%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-5.82%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-13.55%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.99%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и VMOT

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMFVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

7.71%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

11.88%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

18.91%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

15.66%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

14.83%

-3.00%