Сравнение FMF с VMOT
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. FMF is actively managed, while VMOT is passively managed. Over the past 5 years, FMF returned 4.62%/yr vs 6.94%/yr for VMOT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FMF charges 0.95%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.
Доходность
Сравнение доходности FMF и VMOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 17.28%.
FMF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 3.17%
VMOT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMF и VMOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 10.96% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 4.35% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 17.28% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
Correlation
The correlation between FMF and VMOT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMF vs. VMOT — Ранг доходности на риск
FMF
VMOT
Сравнение FMF c VMOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | VMOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 3.20 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 13.42 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FMF и VMOT
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и VMOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMF | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -34.71% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -10.85% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.25% | -20.23% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -23.73% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.55% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -13.32% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.58% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и VMOT
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 1.89%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMF | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 5.00% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 12.87% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 15.26% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 15.68% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 14.90% | -3.18% |
Сравнение комиссий FMF и VMOT
FMF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и VMOT
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VMOT в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 4.96% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.75% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
FMF and VMOT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMOT has higher volatility (5.00%) compared to FMF (1.89%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs VMOT's -34.71%.
On 5-year performance, VMOT leads with 6.94% vs 4.62% for FMF. On fees, FMF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VMOT has performed better with a 6.94% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.
FMF has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.75% for VMOT.
FMF is categorized as Hedge Fund, while VMOT is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for FMF and 1.75% for VMOT.
FMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMF и VMOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор