Сравнение FMF с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
FMF и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMF показывает доходность 8.34%, а GMOM немного ниже – 8.03%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям GMOM по среднегодовой доходности: 2.64% против 7.31% соответственно.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и GMOM
FMF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
FMF vs. GMOM — Ранг доходности на риск
FMF
GMOM
Сравнение FMF c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.81 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 2.74 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 11.60 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FMF и GMOM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и GMOM
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности GMOM в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и GMOM
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -25.03% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -10.54% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -19.16% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -25.03% | +8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -5.18% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -7.89% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.49% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и GMOM
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.95% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 11.87% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 15.80% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 14.51% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 12.76% | -0.93% |