PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMF с GMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, FMF returned 2.93%/yr vs 7.62%/yr for GMOM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FMF charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности FMF и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям GMOM по среднегодовой доходности: 2.93% против 7.62% соответственно.

FMF

1 день
-0.58%
1 месяц
0.21%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.26%
1 год
21.21%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.50%
10 лет*
2.93%

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMF и GMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		10.32%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.64%1.70%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%20.67%

Correlation

The correlation between FMF and GMOM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г.

0.26

The correlation between FMF and GMOM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с CTAFMF с QQQ
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Доходность на риск

FMF vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.18

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.88

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

3.10

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.63

12.12

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMF vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.49

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FMF и GMOM

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMFGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-25.03%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-9.57%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

-13.73%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-19.16%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-25.03%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.85%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-7.81%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.44%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и GMOM

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 1.98%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMFGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.23%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

11.18%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

13.61%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

14.41%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

12.82%

-1.10%

Сравнение комиссий FMF и GMOM

FMF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и GMOM

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности GMOM в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.98%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Часто задаваемые вопросы

FMF and GMOM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to FMF (1.98%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs GMOM's -25.03%.

On 10-year performance, GMOM leads with 7.62% vs 2.93% for FMF. On fees, FMF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GMOM has performed better with a 7.62% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

FMF has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.58% for GMOM.

FMF is categorized as Hedge Fund, while GMOM is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for FMF and 0.96% for GMOM.

FMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMF и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор