PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FMF и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FMF и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		8.34%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.64%1.70%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 2.64% против 11.48% соответственно.

FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с QQQFMF с GLD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FMF и FDL

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FMF vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.43

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.00

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

1.77

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

7.07

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMF vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.97

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.67

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между FMF и FDL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и FDL

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FMF и FDL

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FMFFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-65.93%

+43.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-11.58%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-16.46%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-41.40%

+24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.21%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-9.72%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.90%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и FDL

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMFFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.71%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

8.23%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

14.94%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

14.32%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

17.09%

-5.26%