Сравнение FMF с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
FMF и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 2.64% против 11.84% соответственно.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и DBEF
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
FMF vs. DBEF — Ранг доходности на риск
FMF
DBEF
Сравнение FMF c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.38 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.95 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.92 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.42 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.38 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.94 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.75 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.53 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FMF и DBEF составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и DBEF
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и DBEF
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -32.46% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -11.87% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -14.95% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -32.46% | +15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -4.33% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -4.77% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.72% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и DBEF
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.97% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 9.46% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 16.60% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 13.63% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 15.82% | -3.99% |