Сравнение FMF с ADME
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both Hedge Fund funds. FMF is actively managed, while ADME is passively managed. Over the past 10 years, FMF returned 2.74%/yr vs 8.68%/yr for ADME. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FMF charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for ADME.
Доходность
Сравнение доходности FMF и ADME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMF показывает доходность 6.65%, а ADME немного выше – 6.86%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям ADME по среднегодовой доходности: 2.74% против 8.68% соответственно.
FMF
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 2.74%
ADME
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам FMF и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 6.65% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 6.86% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
Correlation
The correlation between FMF and ADME is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between FMF and ADME shifts across timeframes, from 0.08 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMF vs. ADME — Ранг доходности на риск
FMF
ADME
Сравнение FMF c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMF | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.15 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 8.85 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMF и ADME
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и ADME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMF | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -27.49% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -7.49% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.25% | -15.67% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -23.43% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -27.49% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -3.39% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -7.89% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.82% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и ADME
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 2.67%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMF | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.57% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 8.64% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 10.71% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 13.00% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 14.45% | -2.79% |
Сравнение комиссий FMF и ADME
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ADME в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и ADME
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности ADME в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.38% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.16% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMF and ADME have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADME has higher volatility (4.57%) compared to FMF (2.67%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs ADME's -27.49%.
On 10-year performance, ADME leads with 8.68% vs 2.74% for FMF. On fees, ADME is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ADME has performed better with a 8.68% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADME is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
FMF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.38% for ADME.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.95% for FMF and 0.79% for ADME.
FMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMF и ADME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор