Сравнение FMF с ADME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME).
FMF и ADME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и ADME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью -3.05%.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и ADME
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ADME в 0.79%.
Доходность на риск
FMF vs. ADME — Ранг доходности на риск
FMF
ADME
Сравнение FMF c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.85 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.28 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.37 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 5.58 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.85 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FMF и ADME составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и ADME
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности ADME в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и ADME
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и ADME.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -27.49% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -8.99% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -23.43% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -4.98% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -8.05% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.21% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и ADME
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.04% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 7.60% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 13.91% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 12.87% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 14.45% | -2.62% |