PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freddie Mac (FMCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCC
Freddie Mac		-37.48%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -37.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FMCC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.99% против 14.14% соответственно.

FMCC

1 день
-0.94%
1 месяц
1.60%
С начала года
-37.48%
6 месяцев
-46.86%
1 год
11.03%
3 года*
149.46%
5 лет*
25.70%
10 лет*
16.99%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freddie Mac

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с VFMCC с AGXFMCC с JPMFMCC с AAPLFMCC с RKT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FMCC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.01

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.53

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.55

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

7.31

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.01

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.83

-0.88

Корреляция

Корреляция между FMCC и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и VOO

FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FMCC и VOO

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-33.99%

-65.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-11.98%

-59.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.52%

-24.52%

-61.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.97%

-33.99%

-57.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.64%

-5.55%

-88.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.75%

-3.72%

-65.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.35%

2.55%

+27.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и VOO

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 48.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.58%

5.34%

+43.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.21%

9.47%

+58.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.26%

18.11%

+83.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.87%

16.82%

+69.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.13%

17.99%

+61.14%