PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCC с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMCC с JPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMCC (Freddie Mac) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FMCC in Mortgage Finance, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, FMCC returned 10.64%/yr vs 19.77%/yr for JPM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMCC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -43.89%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.64% против 19.77% соответственно.

FMCC

1 день
-7.93%
1 месяц
-26.39%
С начала года
-43.89%
6 месяцев
-47.27%
1 год
-24.03%
3 года*
135.44%
5 лет*
19.65%
10 лет*
10.64%

JPM

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.68%
1 год
15.18%
3 года*
31.87%
5 лет*
15.45%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCC и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCC
Freddie Mac		-43.89%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-5.73%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between FMCC and JPM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1989 г.

0.30

Over the past year, the correlation between FMCC and JPM has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

FMCC:

$4.74

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

FMCC:

1.20

JPM:

14.27

Коэффициент PEG

FMCC:

0.00

JPM:

1.58

Коэффициент P/S

FMCC:

0.14

JPM:

2.95

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

FMCC:

$92.03B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freddie Mac

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с VFMCC с AGXFMCC с AAPLFMCC с VOOFMCC с RKT
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

FMCC vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCCJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.71

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.06

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.99

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

2.36

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCC vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCCJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.71

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.72

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.34

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FMCC и JPM

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCCJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-76.16%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-15.47%

-55.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.31%

-24.42%

-46.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.46%

-38.77%

-46.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.97%

-43.63%

-48.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.29%

-9.63%

-84.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.87%

-17.62%

-51.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.23%

6.46%

+30.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и JPM

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCCJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.51%

6.39%

+11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.15%

17.16%

+48.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.21%

21.41%

+71.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

24.41%

+62.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.76%

27.37%

+51.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и JPM

FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202220232024202520260
73.66B
(FMCC) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FMCC and JPM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCC has higher volatility (17.51%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCC и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор