Сравнение FMCC с JPM

С начала года, FMCC показывает доходность 91.13%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.98% против 20.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет 4.44, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 44.95% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.