PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCC с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FMCC с JPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freddie Mac (FMCC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Доходность

Сравнение доходности FMCC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCC и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCC
Freddie Mac		-37.48%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMCC:

$20.50B

JPM:

$825.20B

EPS

FMCC:

$4.94

JPM:

$20.42

Коэффициент P/E

FMCC:

1.28

JPM:

14.47

Коэффициент PEG

FMCC:

0.00

JPM:

1.60

Коэффициент P/S

FMCC:

0.40

JPM:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$51.10B

JPM:

$256.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCC:

$0.00

JPM:

$168.20B

EBITDA (12 мес.)

FMCC:

$0.00

JPM:

$78.84B

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -37.48%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 16.99% против 20.50% соответственно.

FMCC

1 день
-0.94%
1 месяц
1.60%
С начала года
-37.48%
6 месяцев
-46.86%
1 год
11.03%
3 года*
149.46%
5 лет*
25.70%
10 лет*
16.99%

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freddie Mac

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с VFMCC с AGXFMCC с AAPLFMCC с VOOFMCC с RKT
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

FMCC vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCCJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.94

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.34

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.48

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

4.00

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCC vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCCJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.94

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.75

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.34

-0.39

Корреляция

Корреляция между FMCC и JPM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и JPM

FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок FMCC и JPM

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCCJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-76.16%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-15.47%

-55.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.52%

-38.77%

-46.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.97%

-43.63%

-48.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.64%

-11.72%

-81.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.75%

-17.66%

-51.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.35%

5.72%

+24.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и JPM

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 48.58% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCCJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.58%

6.28%

+42.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.21%

17.19%

+51.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.26%

25.24%

+76.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.87%

24.34%

+61.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.13%

27.38%

+51.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.83B
45.80B
(FMCC) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию