Сравнение FMCC с AGX

С начала года, FMCC показывает доходность -37.48%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 82.59%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 16.99% против 35.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AGX равного 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMCC и AGX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и AGX.

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 48.58% по сравнению с Argan, Inc. (AGX) с волатильностью 39.53%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.