PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCC с AGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMCC с AGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMCC (Freddie Mac) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FMCC returned 11.02%/yr vs 38.65%/yr for AGX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMCC и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 120.50%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 11.02% против 38.65% соответственно.

FMCC

1 день
6.50%
1 месяц
-14.65%
С начала года
-40.24%
6 месяцев
-44.15%
1 год
-11.53%
3 года*
139.70%
5 лет*
21.17%
10 лет*
11.02%

AGX

1 день
0.45%
1 месяц
-4.25%
С начала года
120.50%
6 месяцев
93.85%
1 год
218.37%
3 года*
159.87%
5 лет*
73.31%
10 лет*
38.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCC и AGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCC
Freddie Mac		-40.24%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%
AGX
Argan, Inc.		120.50%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-14.32%-34.26%

Correlation

The correlation between FMCC and AGX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

FMCC:

$4.74

AGX:

$11.38

Коэффициент P/E

FMCC:

1.28

AGX:

60.56

Коэффициент PEG

FMCC:

0.00

AGX:

1.10

Коэффициент P/S

FMCC:

0.15

AGX:

9.37

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

AGX:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

AGX:

$217.93M

EBITDA (12 мес.)

FMCC:

$92.03B

AGX:

$163.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freddie Mac

Argan, Inc.

Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с VFMCC с JPMFMCC с AAPLFMCC с VOOFMCC с RKT
Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с SPYAGX с HONAGX с FTVAGX с VCTR

Доходность на риск

FMCC vs. AGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCCAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.95

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
3.48

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

8.81

-8.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

23.24

-23.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCC vs. AGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AGX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCCAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.95

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.46

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.84

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.05

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FMCC и AGX

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и AGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCCAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-94.37%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-24.96%

-46.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.31%

-43.75%

-27.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.46%

-43.75%

-41.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.97%

-54.61%

-37.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.92%

-6.95%

-86.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.87%

-48.36%

-20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.39%

9.44%

+27.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и AGX

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Argan, Inc. (AGX) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCCAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.51%

14.69%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.46%

54.53%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.23%

74.47%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.67%

50.62%

+36.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.77%

46.00%

+32.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и AGX

FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.27%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202220232024202520260
290.95M
(FMCC) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FMCC and AGX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCC has higher volatility (17.51%) compared to AGX (14.69%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs AGX's -94.37%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCC и AGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор