PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCC с FNMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMCC с FNMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMCC (Freddie Mac) and FNMA (Federal National Mortgage Association) are both stocks. Both operate in the Mortgage Finance industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FMCC returned 10.64%/yr vs 10.59%/yr for FNMA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности FMCC и FNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -43.89%, что значительно ниже, чем у FNMA с доходностью -40.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMCC имеют среднегодовую доходность 10.64%, а акции FNMA немного отстают с 10.59%.

FMCC

1 день
-7.93%
1 месяц
-26.39%
С начала года
-43.89%
6 месяцев
-47.27%
1 год
-24.03%
3 года*
135.44%
5 лет*
19.65%
10 лет*
10.64%

FNMA

1 день
-9.93%
1 месяц
-26.84%
С начала года
-40.82%
6 месяцев
-45.07%
1 год
-32.16%
3 года*
144.17%
5 лет*
22.52%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCC и FNMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCC
Freddie Mac		-43.89%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%
FNMA
Federal National Mortgage Association		-40.82%227.13%206.54%202.77%-56.90%-65.69%-23.40%194.34%-60.00%-32.05%

Correlation

The correlation between FMCC and FNMA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1989 г.

0.82

The correlation between FMCC and FNMA shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FMCC:

$4.74

FNMA:

$2.77

Коэффициент P/E

FMCC:

1.20

FNMA:

2.29

Коэффициент PEG

FMCC:

0.00

FNMA:

0.00

Коэффициент P/S

FMCC:

0.14

FNMA:

0.23

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

FNMA:

$161.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

FNMA:

$117.99B

EBITDA (12 мес.)

FMCC:

$92.03B

FNMA:

$111.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freddie Mac

Federal National Mortgage Association

Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с GNLXFMCC с VFMCC с AGXFMCC с JPMFMCC с AAPLFMCC с VOOFMCC с RKT
Часто сравнивают с FNMA:
FNMA с ESNTFNMA с PLTRFNMA с SPYFNMA с VOOFNMA с AURFNMA с QQQFNMA с MTG

Доходность на риск

FMCC vs. FNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FNMA
Ранг доходности на риск FNMA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c FNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCCFNMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.34

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.03

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.46

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-0.89

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCC vs. FNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNMA равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и FNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCCFNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.07

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FMCC и FNMA

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и FNMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCCFNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-99.74%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-69.76%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.31%

-69.76%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.46%

-85.40%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.97%

-92.13%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.29%

-91.33%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.87%

-46.16%

-22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.23%

36.31%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и FNMA

Freddie Mac (FMCC) и Federal National Mortgage Association (FNMA) имеют волатильность 17.51% и 17.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCCFNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.51%

17.91%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.15%

66.26%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.21%

94.78%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

91.90%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.76%

81.90%

-3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и FNMA

Ни FMCC, ни FNMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и FNMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202220232024202520260
40.22B
(FMCC) Общая выручка
(FNMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FMCC and FNMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNMA has higher volatility (17.91%) compared to FMCC (17.51%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs FNMA's -99.74%.

FMCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCC и FNMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор