Сравнение FMCC с FNMA

С начала года, FMCC показывает доходность 66.90%, что значительно ниже, чем у FNMA с доходностью 101.83%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям FNMA по среднегодовой доходности: 7.92% против 9.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNMA равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и FNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FMCC, ни FNMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и FNMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Freddie Mac (FMCC) и Federal National Mortgage Association (FNMA) имеют волатильность 12.48% и 12.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.