Сравнение FMCC с FNMA
FMCC (Freddie Mac) and FNMA (Federal National Mortgage Association) are both stocks. Both operate in the Mortgage Finance industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FMCC returned 13.25%/yr vs 13.10%/yr for FNMA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности FMCC и FNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMCC показывает доходность -36.69%, а FNMA немного выше – -34.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMCC имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции FNMA немного отстают с 13.10%.
FMCC
- 1 день
- 14.30%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -36.69%
- 6 месяцев
- -36.62%
- 1 год
- -21.61%
- 3 года*
- 145.82%
- 5 лет*
- 38.94%
- 10 лет*
- 13.25%
FNMA
- 1 день
- 13.39%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -34.90%
- 6 месяцев
- -35.32%
- 1 год
- -29.80%
- 3 года*
- 152.87%
- 5 лет*
- 40.41%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам FMCC и FNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | -36.69% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -22.33% | 183.02% | -57.94% | -32.62% |
FNMA Federal National Mortgage Association | -34.90% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
Correlation
The correlation between FMCC and FNMA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1989 г. | 0.83 |
The correlation between FMCC and FNMA shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMCC:
$4.74
FNMA:
$2.77
FMCC:
1.35
FNMA:
2.52
FMCC:
0.01
FNMA:
0.00
FMCC:
0.16
FNMA:
0.26
FMCC:
$100.04B
FNMA:
$161.03B
FMCC:
$100.04B
FNMA:
$117.99B
FMCC:
$92.03B
FNMA:
$111.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCC vs. FNMA — Ранг доходности на риск
FMCC
FNMA
Сравнение FMCC c FNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCC | FNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.43 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.77 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCC и FNMA
Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и FNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCC | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -99.74% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.31% | -69.76% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.31% | -69.76% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.47% | -77.35% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.97% | -92.13% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.56% | -90.46% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.90% | -46.21% | -22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.68% | 38.76% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCC и FNMA
Текущая волатильность для Freddie Mac (FMCC) составляет 20.76%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 22.18%. Это указывает на то, что FMCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCC | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 22.18% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.01% | 67.18% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.96% | 94.50% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.28% | 90.95% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 81.99% | -3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCC и FNMA
Ни FMCC, ни FNMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCC и FNMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FMCC and FNMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNMA has higher volatility (22.18%) compared to FMCC (20.76%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs FNMA's -99.74%.
FMCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCC и FNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор