Сравнение FMCC с FNMA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FMCC с FNMA

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freddie Mac (FMCC) и Federal National Mortgage Association (FNMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMCC или FNMA.

Корреляция

Корреляция между FMCC и FNMA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMCC и FNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FMCC

FNMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMCC:

2.63

FNMA:

3.01

Коэф-т Сортино

FMCC:

3.43

FNMA:

3.55

Коэф-т Омега

FMCC:

1.41

FNMA:

1.43

Коэф-т Кальмара

FMCC:

2.94

FNMA:

3.43

Коэф-т Мартина

FMCC:

14.98

FNMA:

17.62

Индекс Язвы

FMCC:

19.33%

FNMA:

19.17%

Дневная вол-ть

FMCC:

109.95%

FNMA:

112.07%

Макс. просадка

FMCC:

-99.71%

FNMA:

-99.74%

Текущая просадка

FMCC:

-92.25%

FNMA:

-91.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMCC:

$3.33B

FNMA:

$7.25B

EPS

FMCC:

$0.00

FNMA:

$0.00

Коэффициент P/E

FMCC:

0.00

FNMA:

0.00

Коэффициент PEG

FMCC:

0.00

FNMA:

0.30

Коэффициент P/S

FMCC:

0.14

FNMA:

0.23

Коэффициент P/B

FMCC:

0.00

FNMA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$18.16B

FNMA:

$23.26B

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность 58.63%, что значительно ниже, чем у FNMA с доходностью 90.85%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям FNMA по среднегодовой доходности: 6.75% против 8.24% соответственно.

FMCC

С начала года

58.63%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

297.85%

1 год

298.46%

5 лет

23.69%

10 лет

6.75%

FNMA

С начала года

90.85%

1 месяц

10.80%

6 месяцев

356.93%

1 год

331.72%

5 лет

26.60%

10 лет

8.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMCC и FNMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMCC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMCC c FNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FMCC: 2.63

FNMA: 3.01

Коэффициент Сортино

FMCC: 3.43

FNMA: 3.55

Коэффициент Омега

FMCC: 1.41

FNMA: 1.43

Коэффициент Кальмара

FMCC: 2.94

FNMA: 3.43

Коэффициент Мартина

FMCC: 14.98

FNMA: 17.62

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNMA равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и FNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FMCC

FNMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и FNMA

Ни FMCC, ни FNMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMCC и FNMA

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и FNMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FMCC

FNMA

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и FNMA

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с Federal National Mortgage Association (FNMA) с волатильностью 28.77%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FMCC

FNMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и FNMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FMCC с FNMA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FMCC и FNMA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMCC и FNMA

FMCC

FNMA

Сравнение FMCC c FNMA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и FNMA

Просадки

Сравнение просадок FMCC и FNMA

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и FNMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и FNMA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество