Сравнение FMCC с RKT
FMCC (Freddie Mac) and RKT (Rocket Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Mortgage Finance industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FMCC returned 38.94%/yr vs -3.61%/yr for RKT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCC и RKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCC показывает доходность -36.69%, что значительно ниже, чем у RKT с доходностью -23.92%.
FMCC
- 1 день
- 14.30%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -36.69%
- 6 месяцев
- -36.62%
- 1 год
- -21.61%
- 3 года*
- 145.82%
- 5 лет*
- 38.94%
- 10 лет*
- 13.25%
RKT
- 1 день
- 9.35%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -24.27%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMCC и RKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | -36.69% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | 14.22% |
RKT Rocket Companies, Inc. | -23.92% | 81.69% | -22.24% | 106.86% | -46.18% | -27.56% | 12.33% |
Correlation
The correlation between FMCC and RKT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
FMCC:
$4.74
RKT:
$0.12
FMCC:
1.35
RKT:
122.58
FMCC:
0.16
RKT:
3.38
FMCC:
$100.04B
RKT:
$8.68B
FMCC:
$100.04B
RKT:
$5.20B
FMCC:
$92.03B
RKT:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCC vs. RKT — Ранг доходности на риск
FMCC
RKT
Сравнение FMCC c RKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCC | RKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.03 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.06 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCC и RKT
Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки RKT в -83.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и RKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCC | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -83.00% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.31% | -47.31% | -24.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.31% | -50.60% | -20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.47% | -66.53% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.56% | -57.86% | -35.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.90% | -60.14% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.68% | 24.27% | +15.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCC и RKT
Текущая волатильность для Freddie Mac (FMCC) составляет 20.76%, в то время как у Rocket Companies, Inc. (RKT) волатильность равна 23.18%. Это указывает на то, что FMCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCC | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 23.18% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.01% | 46.77% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.96% | 60.93% | +33.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.28% | 54.22% | +31.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 65.20% | +13.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCC и RKT
Ни FMCC, ни RKT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCC и RKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Rocket Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMCC and RKT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKT has higher volatility (23.18%) compared to FMCC (20.76%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs RKT's -83.00%.
RKT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCC и RKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор