Сравнение FMCC с RKT
FMCC (Freddie Mac) and RKT (Rocket Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Mortgage Finance industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FMCC returned 35.25%/yr vs -0.47%/yr for RKT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCC и RKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCC показывает доходность -48.22%, что значительно ниже, чем у RKT с доходностью -23.04%.
FMCC
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.94%
- 6 месяцев
- -40.34%
- С начала года
- -48.22%
- 1 год
- -30.00%
- 3 года*
- 128.16%
- 5 лет*
- 35.25%
- 10 лет*
- 11.42%
RKT
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- -36.43%
- С начала года
- -23.04%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMCC и RKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | -48.22% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | 14.22% |
RKT Rocket Companies, Inc. | -23.04% | 81.69% | -22.24% | 106.86% | -46.18% | -27.56% | 12.33% |
Correlation
The correlation between FMCC and RKT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
FMCC:
$3.43B
RKT:
$42.08B
FMCC:
$5.33
RKT:
$0.09
FMCC:
0.98
RKT:
161.76
FMCC:
0.11
RKT:
4.46
FMCC:
$100.04B
RKT:
$8.68B
FMCC:
$100.04B
RKT:
$5.20B
FMCC:
$92.03B
RKT:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCC vs. RKT — Ранг доходности на риск
FMCC
RKT
Сравнение FMCC c RKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCC | RKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.20 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.37 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCC и RKT
Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки RKT в -83.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и RKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCC | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -83.00% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.31% | -47.31% | -24.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.31% | -50.60% | -20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -64.90% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -57.37% | -37.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.94% | -60.11% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.96% | 25.79% | +16.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCC и RKT
Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Rocket Companies, Inc. (RKT) с волатильностью 19.01%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCC | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 19.01% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.96% | 46.04% | +21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.61% | 60.97% | +33.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.15% | 54.24% | +30.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.97% | 65.00% | +13.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCC и RKT
Ни FMCC, ни RKT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCC и RKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Rocket Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMCC and RKT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCC has higher volatility (20.31%) compared to RKT (19.01%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs RKT's -83.00%.
RKT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCC и RKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор