PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCC с RKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMCC с RKT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMCC (Freddie Mac) and RKT (Rocket Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Mortgage Finance industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FMCC returned 19.65%/yr vs -5.73%/yr for RKT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMCC и RKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -43.89%, что значительно ниже, чем у RKT с доходностью -33.16%.

FMCC

1 день
-7.93%
1 месяц
-26.39%
С начала года
-43.89%
6 месяцев
-47.27%
1 год
-24.03%
3 года*
135.44%
5 лет*
19.65%
10 лет*
10.64%

RKT

1 день
-7.77%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-33.16%
6 месяцев
-34.35%
1 год
1.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
-5.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCC и RKT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMCC
Freddie Mac		-43.89%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%11.48%
RKT
Rocket Companies, Inc.		-33.16%81.69%-22.24%106.86%-46.18%-27.56%-6.00%

Correlation

The correlation between FMCC and RKT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

FMCC:

$4.74

RKT:

$0.12

Коэффициент P/E

FMCC:

1.20

RKT:

107.68

Коэффициент P/S

FMCC:

0.14

RKT:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

RKT:

$8.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

RKT:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

FMCC:

$92.03B

RKT:

$1.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freddie Mac

Rocket Companies, Inc.

Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с VFMCC с AGXFMCC с JPMFMCC с AAPLFMCC с VOO
Часто сравнивают с RKT:
RKT с UWMCRKT с VOORKT с LDIRKT с GDRXRKT с INDORKT с AAPLRKT с GME

Доходность на риск

FMCC vs. RKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RKT
Ранг доходности на риск RKT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c RKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCCRKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.03

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.47

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.04

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

0.09

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCC vs. RKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа RKT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и RKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCCRKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.03

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.09

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FMCC и RKT

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки RKT в -83.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и RKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCCRKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-83.00%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-45.95%

-25.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.31%

-50.60%

-20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.46%

-68.89%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.29%

-62.98%

-31.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.87%

-60.16%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.23%

22.07%

+15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и RKT

Текущая волатильность для Freddie Mac (FMCC) составляет 17.51%, в то время как у Rocket Companies, Inc. (RKT) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что FMCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCCRKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.51%

20.82%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.15%

42.29%

+23.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.21%

58.14%

+35.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

53.59%

+33.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.76%

64.43%

+14.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и RKT

Ни FMCC, ни RKT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RKT
Rocket Companies, Inc.		0.00%4.13%0.00%0.00%14.43%7.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и RKT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Rocket Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202220232024202520260
2.94B
(FMCC) Общая выручка
(RKT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FMCC and RKT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKT has higher volatility (20.82%) compared to FMCC (17.51%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs RKT's -83.00%.

RKT currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCC и RKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор