Сравнение FMCC с GNLX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FMCC с GNLX

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freddie Mac (FMCC) и Genelux Corporation (GNLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMCC или GNLX.

Корреляция

Корреляция между FMCC и GNLX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FMCC и GNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и Genelux Corporation (GNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FMCC

GNLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMCC:

2.63

GNLX:

-0.22

Коэф-т Сортино

FMCC:

3.43

GNLX:

0.48

Коэф-т Омега

FMCC:

1.41

GNLX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FMCC:

2.94

GNLX:

-0.26

Коэф-т Мартина

FMCC:

14.98

GNLX:

-0.55

Индекс Язвы

FMCC:

19.33%

GNLX:

45.74%

Дневная вол-ть

FMCC:

109.95%

GNLX:

113.32%

Макс. просадка

FMCC:

-99.71%

GNLX:

-95.74%

Текущая просадка

FMCC:

-92.25%

GNLX:

-93.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMCC:

$3.33B

GNLX:

$96.64M

EPS

FMCC:

$0.00

GNLX:

-$0.95

Коэффициент P/S

FMCC:

0.14

GNLX:

12.08K

Коэффициент P/B

FMCC:

0.00

GNLX:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$18.16B

GNLX:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность 58.63%, что значительно выше, чем у GNLX с доходностью 11.44%.

FMCC

С начала года

58.63%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

297.85%

1 год

298.46%

5 лет

23.69%

10 лет

6.75%

GNLX

С начала года

11.44%

1 месяц

-28.92%

6 месяцев

-6.41%

1 год

-27.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMCC и GNLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMCC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GNLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMCC c GNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Genelux Corporation (GNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FMCC: 2.63

GNLX: -0.22

Коэффициент Сортино

FMCC: 3.43

GNLX: 0.48

Коэффициент Омега

FMCC: 1.41

GNLX: 1.06

Коэффициент Кальмара

FMCC: 7.12

GNLX: -0.26

Коэффициент Мартина

FMCC: 14.98

GNLX: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа GNLX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и GNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FMCC

GNLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и GNLX

Ни FMCC, ни GNLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMCC и GNLX

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке GNLX в -95.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и GNLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FMCC

GNLX

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и GNLX

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с Genelux Corporation (GNLX) с волатильностью 26.50%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FMCC

GNLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и GNLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Genelux Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FMCC с GNLX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FMCC и GNLX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMCC и GNLX

FMCC

GNLX

Сравнение FMCC c GNLX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и GNLX

Просадки

Сравнение просадок FMCC и GNLX

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и GNLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и GNLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество