Сравнение FMCC с GNLX
FMCC (Freddie Mac) and GNLX (Genelux Corporation) are both stocks. FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while GNLX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, FMCC returned 128.16%/yr vs -54.30%/yr for GNLX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCC и GNLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCC показывает доходность -48.22%, что значительно ниже, чем у GNLX с доходностью -35.32%.
FMCC
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.94%
- 6 месяцев
- -40.34%
- С начала года
- -48.22%
- 1 год
- -30.00%
- 3 года*
- 128.16%
- 5 лет*
- 35.25%
- 10 лет*
- 11.42%
GNLX
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- -35.32%
- 1 год
- -7.84%
- 3 года*
- -54.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMCC и GNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | -48.22% | 210.52% | 284.18% | 70.00% |
GNLX Genelux Corporation | -35.32% | 84.75% | -83.15% | 133.50% |
Correlation
The correlation between FMCC and GNLX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between FMCC and GNLX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMCC:
$3.43B
GNLX:
$106.08M
FMCC:
$5.33
GNLX:
-$0.85
FMCC:
0.11
GNLX:
14.01K
FMCC:
$100.04B
GNLX:
$8.00K
FMCC:
$100.04B
GNLX:
-$283.00K
FMCC:
$92.03B
GNLX:
-$24.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCC vs. GNLX — Ранг доходности на риск
FMCC
GNLX
Сравнение FMCC c GNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Genelux Corporation (GNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCC | GNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.11 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.15 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCC и GNLX
Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке GNLX в -95.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и GNLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCC | GNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -95.74% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.31% | -72.09% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.31% | -94.60% | +23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -92.58% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.94% | -73.67% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.96% | 51.05% | -9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCC и GNLX
Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Genelux Corporation (GNLX) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCC | GNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 11.69% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.96% | 41.14% | +26.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.61% | 82.12% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.15% | 109.31% | -24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.97% | 109.31% | -30.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCC и GNLX
Ни FMCC, ни GNLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCC и GNLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Genelux Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMCC and GNLX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCC has higher volatility (20.31%) compared to GNLX (11.69%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs GNLX's -95.74%.
GNLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCC и GNLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор