Сравнение FMCB с KMB
FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FMCB returned 10.46%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCB и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции FMCB превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 10.46% против 1.37% соответственно.
FMCB
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 20.04%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 10.93%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам FMCB и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 22.06% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between FMCB and KMB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.02 |
Over the past year, FMCB and KMB have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FMCB:
$931.13M
KMB:
$36.01B
FMCB:
$136.58
KMB:
$5.93
FMCB:
9.85
KMB:
18.30
FMCB:
0.77
KMB:
3.16
FMCB:
3.02
KMB:
2.19
FMCB:
1.40
KMB:
20.13
FMCB:
$308.67M
KMB:
$16.54B
FMCB:
$243.83M
KMB:
$5.93B
FMCB:
$131.11M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. KMB — Ранг доходности на риск
FMCB
KMB
Сравнение FMCB c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCB | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | -0.37 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | -0.54 | +12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCB и KMB
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCB | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -36.97% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -29.60% | +21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -34.06% | +19.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -34.06% | +17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -34.06% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -22.08% | +18.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -8.88% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 20.10% | -16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и KMB
Текущая волатильность для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) составляет 5.00%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что FMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCB | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 8.95% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 18.53% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 27.01% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 20.57% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 21.23% | -0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и KMB
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.52% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMCB и KMB
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
FMCB and KMB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to FMCB (5.00%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs KMB's -36.97%.
FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCB и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор