Сравнение FMCB с KMB
FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FMCB returned 10.11%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCB и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции FMCB превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 10.11% против 0.95% соответственно.
FMCB
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- 34.49%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 10.11%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам FMCB и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 19.88% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between FMCB and KMB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.01 |
The correlation between FMCB and KMB shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMCB:
$899.84M
KMB:
$34.08B
FMCB:
$136.25
KMB:
$5.93
FMCB:
9.70
KMB:
17.26
FMCB:
0.76
KMB:
2.98
FMCB:
2.97
KMB:
2.06
FMCB:
1.37
KMB:
18.98
FMCB:
$308.67M
KMB:
$16.54B
FMCB:
$243.83M
KMB:
$5.93B
FMCB:
$131.11M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. KMB — Ранг доходности на риск
FMCB
KMB
Сравнение FMCB c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCB | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.87 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.67 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | -1.03 | +14.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCB и KMB
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCB | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -36.97% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -29.60% | +22.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -34.06% | +19.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -34.06% | +17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -34.06% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -26.52% | +21.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -8.85% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 19.43% | -16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и KMB
Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что FMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCB | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 8.42% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 16.67% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 25.77% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 20.19% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 21.07% | -0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и KMB
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.55% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMCB и KMB
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
FMCB and KMB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCB has higher volatility (10.54%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs KMB's -36.97%.
FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCB и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор