Сравнение FMCB с CWT
FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, FMCB returned 10.29%/yr vs 5.60%/yr for CWT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCB и CWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у CWT с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции FMCB превзошли акции CWT по среднегодовой доходности: 10.29% против 5.60% соответственно.
FMCB
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 10.29%
CWT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам FMCB и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 22.48% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
CWT California Water Service Group | 5.76% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Correlation
The correlation between FMCB and CWT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.02 |
The correlation between FMCB and CWT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMCB:
$923.00M
CWT:
$2.70B
FMCB:
$136.25
CWT:
$1.99
FMCB:
9.95
CWT:
22.65
FMCB:
0.78
CWT:
0.55
FMCB:
3.05
CWT:
2.66
FMCB:
1.41
CWT:
1.51
FMCB:
$308.67M
CWT:
$1.01B
FMCB:
$243.83M
CWT:
$366.63M
FMCB:
$131.11M
CWT:
$329.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. CWT — Ранг доходности на риск
FMCB
CWT
Сравнение FMCB c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCB | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.03 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | 0.12 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | 0.23 | +15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCB | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.07 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.10 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.20 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FMCB и CWT
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и CWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCB | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -38.21% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -14.59% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -24.13% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -38.21% | +21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -38.21% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -30.55% | +27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -11.70% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 7.70% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и CWT
Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с California Water Service Group (CWT) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCB | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 7.12% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 19.03% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 24.16% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 24.29% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 27.73% | -7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и CWT
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CWT в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.81% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.80% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMCB и CWT
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
FMCB and CWT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCB has higher volatility (10.29%) compared to CWT (7.12%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs CWT's -38.21%.
FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCB и CWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор