Сравнение FMCB с CL
FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FMCB returned 10.29%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCB и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции FMCB превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 10.29% против 4.21% соответственно.
FMCB
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 10.29%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам FMCB и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 22.48% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between FMCB and CL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.02 |
The correlation between FMCB and CL shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMCB:
$923.00M
CL:
$69.29B
FMCB:
$136.25
CL:
$2.58
FMCB:
9.95
CL:
33.37
FMCB:
0.78
CL:
8.62
FMCB:
3.05
CL:
3.35
FMCB:
1.41
CL:
477.90
FMCB:
$308.67M
CL:
$20.80B
FMCB:
$243.83M
CL:
$12.49B
FMCB:
$131.11M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. CL — Ранг доходности на риск
FMCB
CL
Сравнение FMCB c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCB | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | -0.12 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | -0.20 | +15.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCB | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.10 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.21 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FMCB и CL
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCB | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -58.91% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -18.64% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -29.05% | +14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -29.05% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -29.05% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -17.54% | +14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -11.24% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 11.29% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и CL
Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что FMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCB | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 7.77% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 17.27% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 21.67% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 18.77% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 19.74% | +0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и CL
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.80% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMCB и CL
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
FMCB and CL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCB has higher volatility (10.29%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs CL's -58.91%.
FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCB и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор