Сравнение FMCB с ABM
FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services), while ABM operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, FMCB returned 10.29%/yr vs 3.34%/yr for ABM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCB и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции FMCB превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 10.29% против 3.34% соответственно.
FMCB
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 10.29%
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам FMCB и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 22.48% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between FMCB and ABM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.03 |
The correlation between FMCB and ABM shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMCB:
$923.00M
ABM:
$2.51B
FMCB:
$136.25
ABM:
$2.59
FMCB:
9.95
ABM:
16.37
FMCB:
0.78
ABM:
0.50
FMCB:
3.05
ABM:
0.29
FMCB:
1.41
ABM:
1.43
FMCB:
$308.67M
ABM:
$9.05B
FMCB:
$243.83M
ABM:
$1.04B
FMCB:
$131.11M
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. ABM — Ранг доходности на риск
FMCB
ABM
Сравнение FMCB c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCB | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | -0.28 | +5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | -0.55 | +16.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCB | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.24 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.02 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.10 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.29 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FMCB и ABM
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCB | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -59.64% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -23.78% | +16.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -34.37% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -34.37% | +17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -52.00% | +26.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -24.96% | +21.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -14.82% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 12.19% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и ABM
Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с ABM Industries Incorporated (ABM) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что FMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCB | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 9.24% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 22.35% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 27.65% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 30.96% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 33.80% | -13.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и ABM
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности ABM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.80% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMCB и ABM
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
FMCB and ABM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCB has higher volatility (10.29%) compared to ABM (9.24%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs ABM's -59.64%.
FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCB и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор