Сравнение FMAGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FMAGX Fidelity Magellan Fund	-7.56%	16.27%	28.06%	31.04%	-27.18%	27.08%	28.34%	31.26%	-5.70%	-0.21%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

FMAGX

1 день: 3.29%

1 месяц: -6.50%

С начала года: -7.56%

6 месяцев: -10.07%

1 год: 13.29%

3 года*: 18.46%

5 лет*: 10.32%

10 лет*: 13.59%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Magellan Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FMAGX:

FMAGX с SPY FMAGX с FXAIX FMAGX с VOO FMAGX с FFIDX FMAGX с VFIAX FMAGX с QQQ FMAGX с FDEGX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FMAGX и SWLGX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FMAGX

Fidelity Magellan Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FMAGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FMAGX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.69	0.83	-0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	1.35	-0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.19	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.02	1.17	-0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.62	4.02	-0.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FMAGX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69	0.83	-0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.58	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.70	-0.14

Корреляция

Корреляция между FMAGX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и SWLGX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FMAGX Fidelity Magellan Fund	15.04%	13.90%	6.12%	11.72%	5.02%	7.01%	0.30%	14.93%	10.83%	9.64%	2.92%	7.60%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и SWLGX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FMAGX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.14%	-32.69%	-38.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.00%	-16.16%	+2.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.13%	-32.69%	-0.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.13%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.17%	-13.03%	+1.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.00%	-7.13%	-7.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.94%	4.69%	-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и SWLGX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.25%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FMAGX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.25%	6.73%	-0.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.13%	12.40%	-1.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.63%	22.57%	-1.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.06%	21.52%	-1.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.10%	22.81%	-2.71%

Сравнение FMAGX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и SWLGX

Сравнение доходности по годам FMAGX и SWLGX

Доходность по периодам

FMAGX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FMAGX и SWLGX

Доходность на риск

FMAGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

FMAGX

SWLGX

Сравнение FMAGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FMAGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)