Сравнение FMAGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | -6.76% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -27.18% | 27.08% | 28.34% | 31.26% | -5.70% | 26.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAGX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMAGX имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции VOO немного впереди с 14.19%.
FMAGX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.69%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAGX и VOO
FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FMAGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FMAGX
VOO
Сравнение FMAGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.98 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.53 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 7.13 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FMAGX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и VOO
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 14.91% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и VOO
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -33.99% | -37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -8.90% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -24.52% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -33.99% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -5.44% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -3.72% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.57% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и VOO
Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.27% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 9.46% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 18.11% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 16.81% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 17.98% | +2.12% |