Сравнение FMAGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAGX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAGX показывает доходность 25.98%, а VOO немного ниже – 25.52%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.64% против 13.15% соответственно.
FMAGX
25.98%
0.13%
10.32%
29.86%
7.00%
6.64%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| FMAGX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 11.50 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.95% | 12.19% |
| Макс. просадка | -61.25% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.58% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAGX и VOO
FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FMAGX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMAGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и VOO
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 0.29% | 0.42% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.69% | 0.79% | 0.60% | 8.40% | 13.88% | 7.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и VOO
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и VOO
Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.