PortfoliosLab logo
Сравнение FMAGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAGX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.69%
552.28%
FMAGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAGX:

0.14

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FMAGX:

0.35

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FMAGX:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMAGX:

0.15

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FMAGX:

0.51

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FMAGX:

6.14%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FMAGX:

22.90%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FMAGX:

-61.25%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FMAGX:

-12.33%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.00% против 12.02% соответственно.


FMAGX

С начала года

-5.39%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-7.66%

1 год

1.52%

5 лет

7.79%

10 лет

5.00%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAGX и VOO

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAGX: 0.68%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMAGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMAGX: 0.14
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FMAGX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMAGX: 0.35
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FMAGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMAGX: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FMAGX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMAGX: 0.15
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FMAGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMAGX: 0.51
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.57
FMAGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и VOO

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
0.24%0.23%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и VOO

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.33%
-10.56%
FMAGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и VOO

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
13.97%
FMAGX
VOO