Сравнение FMAGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAGX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAGX показывает доходность 25.90%, а SPY немного ниже – 25.36%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.64% против 13.07% соответственно.
FMAGX
25.90%
0.13%
10.17%
29.67%
6.98%
6.64%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| FMAGX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 11.96 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.98% | 12.15% |
| Макс. просадка | -61.25% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.65% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAGX и SPY
FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между FMAGX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMAGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и SPY
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 0.29% | 0.42% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.69% | 0.79% | 0.60% | 8.40% | 13.88% | 7.79% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и SPY
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и SPY
Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.