PortfoliosLab logo
Сравнение FMAGX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAGX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
864.79%
2,152.01%
FMAGX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAGX:

0.10

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FMAGX:

0.30

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FMAGX:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMAGX:

0.11

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FMAGX:

0.38

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FMAGX:

6.18%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FMAGX:

22.91%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FMAGX:

-61.25%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FMAGX:

-11.64%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.25% против 12.16% соответственно.


FMAGX

С начала года

-4.65%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-7.00%

1 год

1.15%

5 лет

8.04%

10 лет

5.25%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAGX и SPY

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAGX: 0.68%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAGX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMAGX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMAGX: 0.10
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FMAGX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMAGX: 0.30
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FMAGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMAGX: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FMAGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMAGX: 0.11
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FMAGX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FMAGX: 0.38
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.51
FMAGX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и SPY

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
0.24%0.23%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и SPY

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.64%
-9.89%
FMAGX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и SPY

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.92% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.92%
15.12%
FMAGX
SPY