PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMAGX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с FXAIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAGX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FMAGX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.71%
420.04%
FMAGX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAGX:

0.14

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

FMAGX:

0.35

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

FMAGX:

1.05

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMAGX:

0.15

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

FMAGX:

0.51

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

FMAGX:

6.14%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

FMAGX:

22.90%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

FMAGX:

-61.25%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FMAGX:

-12.33%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.00% против 11.85% соответственно.

FMAGX

С начала года

-5.39%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-7.66%

1 год

1.52%

5 лет

7.79%

10 лет

5.00%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMAGX и FXAIX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
График комиссии FMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAGX: 0.68%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAGX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FMAGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMAGX: 0.14
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино FMAGX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMAGX: 0.35
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега FMAGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMAGX: 1.05
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FMAGX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMAGX: 0.15
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина FMAGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMAGX: 0.51
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.56
FMAGX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и FXAIX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FXAIX в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		0.24%0.23%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и FXAIX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.33%
-10.55%
FMAGX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и FXAIX

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 15.01% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
14.39%
FMAGX
FXAIX