Сравнение FMAGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAGX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и FXAIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAGX показывает доходность 25.90%, а FXAIX немного ниже – 25.56%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.64% против 13.05% соответственно.
FMAGX
25.90%
0.13%
10.17%
29.67%
6.98%
6.64%
FXAIX
25.56%
1.00%
11.92%
31.93%
15.65%
13.05%
Основные характеристики
| FMAGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 11.96 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 15.98% | 12.25% |
| Макс. просадка | -61.25% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.65% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAGX и FXAIX
FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FMAGX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMAGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и FXAIX
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 0.29% | 0.42% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.69% | 0.79% | 0.60% | 8.40% | 13.88% | 7.79% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и FXAIX
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и FXAIX
Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.