PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMAGX с FFIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с FFIDX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Fund (FFIDX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAGX или FFIDX.

Корреляция

Корреляция между FMAGX и FFIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,918.12%
2,198.15%
FMAGX
FFIDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAGX:

0.14

FFIDX:

0.32

Коэф-т Сортино

FMAGX:

0.35

FFIDX:

0.59

Коэф-т Омега

FMAGX:

1.05

FFIDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FMAGX:

0.15

FFIDX:

0.32

Коэф-т Мартина

FMAGX:

0.51

FFIDX:

1.17

Индекс Язвы

FMAGX:

6.14%

FFIDX:

6.20%

Дневная вол-ть

FMAGX:

22.90%

FFIDX:

22.62%

Макс. просадка

FMAGX:

-61.25%

FFIDX:

-55.18%

Текущая просадка

FMAGX:

-12.33%

FFIDX:

-13.75%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у FFIDX с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: 5.00% против 8.03% соответственно.

FMAGX

С начала года

-5.39%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-7.66%

1 год

1.52%

5 лет

7.79%

10 лет

5.00%

FFIDX

С начала года

-8.62%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

-8.00%

1 год

5.82%

5 лет

12.79%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMAGX и FFIDX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
График комиссии FMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAGX: 0.68%
FFIDX
Fidelity Fund
График комиссии FFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFIDX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAGX и FFIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIDX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAGX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FMAGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMAGX: 0.14
FFIDX: 0.32
Коэффициент Сортино FMAGX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMAGX: 0.35
FFIDX: 0.59
Коэффициент Омега FMAGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMAGX: 1.05
FFIDX: 1.08
Коэффициент Кальмара FMAGX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMAGX: 0.15
FFIDX: 0.32
Коэффициент Мартина FMAGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMAGX: 0.51
FFIDX: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FFIDX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.32
FMAGX
FFIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и FFIDX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как FFIDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		0.24%0.23%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%
FFIDX
Fidelity Fund		0.00%0.00%0.66%0.67%0.26%0.75%0.83%1.08%1.00%1.06%5.15%12.31%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и FFIDX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки FFIDX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.33%
-13.75%
FMAGX
FFIDX

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и FFIDX

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Fund (FFIDX) имеют волатильность 15.01% и 15.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
15.29%
FMAGX
FFIDX