PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с FFIDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Fund (FFIDX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и FFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-6.76%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%
FFIDX
Fidelity Fund		-5.58%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у FFIDX с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: 13.69% против 14.55% соответственно.

FMAGX

1 день
0.87%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-9.29%
1 год
13.31%
3 года*
18.80%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.69%

FFIDX

1 день
0.89%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.25%
1 год
21.32%
3 года*
19.91%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Fidelity Fund

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с VOOFMAGX с FXAIXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGXFMAGX с BRK-B
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAGFFIDX с AMAGX

Сравнение комиссий FMAGX и FFIDX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

FMAGX vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXFFIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.15

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.76

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.93

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

7.78

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FFIDX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.15

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между FMAGX и FFIDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и FFIDX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности FFIDX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		14.91%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
FFIDX
Fidelity Fund		1.24%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и FFIDX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FFIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-55.35%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-10.87%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-30.33%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-30.66%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-7.16%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-11.89%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.98%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и FFIDX

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.73%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.79%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

19.53%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

19.22%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.40%

+0.70%