Сравнение FMAGX с FDEGX

С начала года, FMAGX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции FMAGX превзошли акции FDEGX по среднегодовой доходности: 13.69% против 10.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMAGX и FDEGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FDEGX.

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.29%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.