PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMAGX с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAGX с FDEGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMAGX (Fidelity Magellan Fund) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both mutual funds - FMAGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FMAGX returned 14.93%/yr vs 11.62%/yr for FDEGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FMAGX charges 0.64%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции FMAGX превзошли акции FDEGX по среднегодовой доходности: 14.93% против 11.62% соответственно.

FMAGX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
5.39%
С начала года
7.01%
1 год
6.42%
3 года*
20.27%
5 лет*
11.16%
10 лет*
14.93%

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAGX и FDEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		7.01%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%

Correlation

The correlation between FMAGX and FDEGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1990 г.

0.89

The correlation between FMAGX and FDEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с BRK-B
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANEFDEGX с NAIL

Доходность на риск

FMAGX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAGXFDEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.02

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.13

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.02

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

-0.06

+1.71

FMAGX vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и FDEGX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FDEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGXFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-85.96%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-20.45%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-26.04%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-36.62%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-36.62%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-7.26%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-36.72%

+21.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

8.16%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и FDEGX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.16%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGXFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.85%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

17.60%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

23.34%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

23.61%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

22.15%

-1.95%

Сравнение комиссий FMAGX и FDEGX

FMAGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и FDEGX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		6.44%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%

Часто задаваемые вопросы

FMAGX and FDEGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to FMAGX (6.16%). In terms of maximum drawdown, FMAGX dropped -71.14% vs FDEGX's -85.96%.

FMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAGX и FDEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор