PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMAGX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAGX и VFIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.65%
9.58%
FMAGX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAGX:

1.43

VFIAX:

2.17

Коэф-т Сортино

FMAGX:

1.96

VFIAX:

2.89

Коэф-т Омега

FMAGX:

1.27

VFIAX:

1.41

Коэф-т Кальмара

FMAGX:

0.96

VFIAX:

3.21

Коэф-т Мартина

FMAGX:

8.38

VFIAX:

14.16

Индекс Язвы

FMAGX:

2.82%

VFIAX:

1.92%

Дневная вол-ть

FMAGX:

16.52%

VFIAX:

12.52%

Макс. просадка

FMAGX:

-61.25%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

FMAGX:

-5.68%

VFIAX:

-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность 22.89%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.50%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 6.14% против 13.06% соответственно.


FMAGX

С начала года

22.89%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

3.49%

1 год

23.29%

5 лет

8.46%

10 лет

6.14%

VFIAX

С начала года

26.50%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

10.01%

1 год

26.93%

5 лет

14.84%

10 лет

13.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAGX и VFIAX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


FMAGX
Fidelity Magellan Fund
График комиссии FMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMAGX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMAGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.432.17
Коэффициент Сортино FMAGX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.962.89
Коэффициент Омега FMAGX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.41
Коэффициент Кальмара FMAGX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.963.21
Коэффициент Мартина FMAGX, с текущим значением в 8.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.3814.16
FMAGX
VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.43
2.17
FMAGX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и VFIAX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VFIAX в 0.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
0.05%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%7.79%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
0.90%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и VFIAX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.68%
-2.16%
FMAGX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и VFIAX

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.27%
3.77%
FMAGX
VFIAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab