PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMAGX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAGX и VFIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FMAGX с VFIAX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAGX или VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAGX:

0.72

VFIAX:

0.71

Коэф-т Сортино

FMAGX:

1.08

VFIAX:

1.13

Коэф-т Омега

FMAGX:

1.15

VFIAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FMAGX:

0.77

VFIAX:

0.76

Коэф-т Мартина

FMAGX:

2.68

VFIAX:

2.88

Индекс Язвы

FMAGX:

5.79%

VFIAX:

4.93%

Дневная вол-ть

FMAGX:

22.83%

VFIAX:

19.79%

Макс. просадка

FMAGX:

-61.39%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

FMAGX:

-0.81%

VFIAX:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMAGX имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции VFIAX немного отстают с 12.93%.

FMAGX

С начала года

5.82%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

2.31%

1 год

16.27%

3 года

18.09%

5 лет

14.75%

10 лет

13.17%

VFIAX

С начала года

1.47%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

-1.20%

1 год

13.96%

3 года

14.73%

5 лет

15.40%

10 лет

12.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FMAGX и VFIAX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAGX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAGX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и VFIAX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности VFIAX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		7.89%6.12%11.72%5.02%7.02%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.80%13.12%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.27%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и VFIAX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и VFIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и VFIAX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...