PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMAGX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с VFIAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAGX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между FMAGX и VFIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
202.61%
536.23%
FMAGX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAGX:

0.10

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

FMAGX:

0.30

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

FMAGX:

1.04

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMAGX:

0.11

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

FMAGX:

0.38

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

FMAGX:

6.18%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

FMAGX:

22.91%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

FMAGX:

-61.25%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

FMAGX:

-11.64%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 5.25% против 12.22% соответственно.

FMAGX

С начала года

-4.65%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-7.00%

1 год

1.15%

5 лет

8.04%

10 лет

5.25%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.77%

5 лет

15.83%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMAGX и VFIAX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
График комиссии FMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAGX: 0.68%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAGX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAGX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FMAGX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMAGX: 0.10
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино FMAGX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMAGX: 0.30
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега FMAGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMAGX: 1.04
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара FMAGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMAGX: 0.11
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина FMAGX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FMAGX: 0.38
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.54
FMAGX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и VFIAX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VFIAX в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		0.24%0.23%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и VFIAX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.64%
-9.86%
FMAGX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и VFIAX

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 14.92% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.92%
14.22%
FMAGX
VFIAX