PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-7.56%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.59% против 18.99% соответственно.

FMAGX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.29%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.59%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с FDEGXFMAGX с BRK-B
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий FMAGX и QQQ

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

FMAGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.07

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.66

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.00

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

7.32

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.07

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между FMAGX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и QQQ

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		15.04%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и QQQ

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-82.97%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-12.62%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-35.12%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-35.12%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-7.86%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-32.99%

+17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.44%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.25%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.61%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.82%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

22.70%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

22.38%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

22.25%

-2.15%