PortfoliosLab logo
Сравнение FMAGX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAGX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.04%
990.35%
FMAGX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAGX:

0.10

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FMAGX:

0.30

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FMAGX:

1.04

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FMAGX:

0.11

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FMAGX:

0.38

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FMAGX:

6.18%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FMAGX:

22.91%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FMAGX:

-61.25%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FMAGX:

-11.64%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.11% против 16.64% соответственно.


FMAGX

С начала года

-4.65%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-7.00%

1 год

2.76%

5 лет

7.96%

10 лет

5.11%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAGX и QQQ

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAGX: 0.68%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAGX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMAGX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMAGX: 0.10
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FMAGX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMAGX: 0.30
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FMAGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMAGX: 1.04
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FMAGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMAGX: 0.11
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FMAGX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FMAGX: 0.38
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.47
FMAGX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и QQQ

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
0.24%0.23%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и QQQ

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.64%
-12.28%
FMAGX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 14.92%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.92%
16.86%
FMAGX
QQQ