Сравнение FMAGX с BRK-B
FMAGX (Fidelity Magellan Fund) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FMAGX returned 14.99%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAGX показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции FMAGX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.99% против 13.55% соответственно.
FMAGX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 8.79%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 14.99%
- Всё время*
- 11.47%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.16B | $2.05B | $2.38B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FMAGX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 8.79% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -27.18% | 27.08% | 28.34% | 31.26% | -5.70% | 26.49% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FMAGX and BRK-B is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.45 |
The correlation between FMAGX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FMAGX
BRK-B
Сравнение FMAGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMAGX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.26 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 2.64 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и BRK-B
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAGX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -53.86% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -9.42% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -14.95% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -26.58% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -29.57% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.88% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -11.06% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.48% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и BRK-B
Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAGX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 4.33% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 10.98% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 14.48% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 17.11% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 19.42% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и BRK-B
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 6.33% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
Часто задаваемые вопросы
FMAGX and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMAGX has higher volatility (6.46%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, FMAGX dropped -71.14% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAGX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор