PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-6.76%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции FMAGX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.69% против 12.79% соответственно.

FMAGX

1 день
0.87%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-9.29%
1 год
13.31%
3 года*
18.80%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.69%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с VOOFMAGX с FXAIXFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FMAGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.62

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.73

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.70

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

-1.19

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.62

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между FMAGX и BRK-B составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и BRK-B

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		14.91%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и BRK-B

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-53.86%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-14.95%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-26.58%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-29.57%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-11.57%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-11.07%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

8.75%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и BRK-B

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.12%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.11%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

18.30%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

17.20%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.44%

+0.66%