PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMAGX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAGX и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FMAGX с BRK-B

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAGX или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAGX:

0.71

BRK-B:

1.19

Коэф-т Сортино

FMAGX:

0.99

BRK-B:

1.77

Коэф-т Омега

FMAGX:

1.14

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

FMAGX:

0.69

BRK-B:

2.81

Коэф-т Мартина

FMAGX:

2.41

BRK-B:

6.66

Индекс Язвы

FMAGX:

5.79%

BRK-B:

3.72%

Дневная вол-ть

FMAGX:

22.80%

BRK-B:

19.76%

Макс. просадка

FMAGX:

-61.39%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FMAGX:

-1.34%

BRK-B:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMAGX имеют среднегодовую доходность 13.09%, а акции BRK-B немного впереди с 13.42%.

FMAGX

С начала года

5.25%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

2.21%

1 год

15.65%

3 года

17.85%

5 лет

14.97%

10 лет

13.09%

BRK-B

С начала года

11.18%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

4.34%

1 год

21.61%

3 года

16.84%

5 лет

22.12%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAGX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и BRK-B

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		7.93%6.12%11.72%5.02%7.02%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.80%13.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и BRK-B

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и BRK-B

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 4.41%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...