PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMAGX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с BRK-B

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAGX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между FMAGX и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAGX:

0.24

BRK-B:

1.27

Коэф-т Сортино

FMAGX:

0.35

BRK-B:

1.88

Коэф-т Омега

FMAGX:

1.05

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

FMAGX:

0.15

BRK-B:

3.02

Коэф-т Мартина

FMAGX:

0.49

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

FMAGX:

6.45%

BRK-B:

3.50%

Дневная вол-ть

FMAGX:

22.87%

BRK-B:

19.73%

Макс. просадка

FMAGX:

-61.25%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FMAGX:

-8.83%

BRK-B:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.68% против 13.52% соответственно.

FMAGX

С начала года

-1.62%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-7.91%

1 год

5.52%

5 лет

8.25%

10 лет

5.68%

BRK-B

С начала года

13.46%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

10.04%

1 год

24.81%

5 лет

24.81%

10 лет

13.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAGX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и BRK-B

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		0.19%0.23%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и BRK-B

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и BRK-B

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.97%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...