PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAGX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMAGX (Fidelity Magellan Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FMAGX returned 15.10%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции FMAGX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.10% против 13.19% соответственно.

FMAGX

1 день
-0.19%
1 месяц
1.77%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.33%
1 год
11.86%
3 года*
22.93%
5 лет*
12.82%
10 лет*
15.10%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAGX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		7.90%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FMAGX and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.46

Over the past year, the correlation between FMAGX and BRK-B has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FMAGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.01

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.09

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.01

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

-0.03

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.01

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и BRK-B

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-53.86%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-9.42%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-14.95%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-26.58%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-29.57%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-9.57%

+8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-11.07%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.47%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и BRK-B

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.01% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.08%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.87%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

14.39%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

17.13%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.43%

+0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и BRK-B

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		6.39%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%

Часто задаваемые вопросы

FMAGX and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to FMAGX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FMAGX dropped -71.14% vs BRK-B's -53.86%.

FMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAGX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор