Сравнение FMAGX с RYPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Royce Premier Fund (RYPRX).
FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и RYPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAGX и RYPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | -7.56% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -27.18% | 27.08% | 28.34% | 31.26% | -5.70% | 26.49% |
RYPRX Royce Premier Fund | 4.66% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 23.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у RYPRX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции FMAGX превзошли акции RYPRX по среднегодовой доходности: 13.59% против 10.27% соответственно.
FMAGX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.59%
RYPRX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAGX и RYPRX
FMAGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RYPRX в 1.17%.
Доходность на риск
FMAGX vs. RYPRX — Ранг доходности на риск
FMAGX
RYPRX
Сравнение FMAGX c RYPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Royce Premier Fund (RYPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAGX | RYPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 4.05 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAGX | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.20 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FMAGX и RYPRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и RYPRX
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности RYPRX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 15.04% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
RYPRX Royce Premier Fund | 11.51% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и RYPRX
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки RYPRX в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и RYPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAGX | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -51.47% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -14.54% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -26.14% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -40.30% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -11.93% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -6.27% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.62% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и RYPRX
Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.25%, в то время как у Royce Premier Fund (RYPRX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAGX | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.84% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 13.24% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 22.79% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 19.81% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 21.22% | -1.12% |