Сравнение FMAGX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAGX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | -7.56% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -27.18% | 27.08% | 28.34% | 31.26% | -5.70% | 26.49% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции FMAGX превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 13.59% против 12.28% соответственно.
FMAGX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.59%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAGX и DIA
FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
FMAGX vs. DIA — Ранг доходности на риск
FMAGX
DIA
Сравнение FMAGX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAGX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 4.26 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAGX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FMAGX и DIA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и DIA
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 15.04% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и DIA
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAGX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -51.87% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -10.79% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -20.76% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -36.70% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -6.94% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -7.17% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.95% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и DIA
Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAGX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.94% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.24% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 16.81% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 14.73% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 17.50% | +2.60% |