PortfoliosLab logo
Сравнение FMAGX с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAGX и DIA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
367.38%
806.49%
FMAGX
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAGX:

0.10

DIA:

0.34

Коэф-т Сортино

FMAGX:

0.30

DIA:

0.61

Коэф-т Омега

FMAGX:

1.04

DIA:

1.08

Коэф-т Кальмара

FMAGX:

0.11

DIA:

0.37

Коэф-т Мартина

FMAGX:

0.38

DIA:

1.40

Индекс Язвы

FMAGX:

6.18%

DIA:

4.18%

Дневная вол-ть

FMAGX:

22.91%

DIA:

17.03%

Макс. просадка

FMAGX:

-61.25%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

FMAGX:

-11.64%

DIA:

-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 5.25% против 10.75% соответственно.


FMAGX

С начала года

-4.65%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-7.00%

1 год

1.15%

5 лет

8.04%

10 лет

5.25%

DIA

С начала года

-5.35%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-4.04%

1 год

6.59%

5 лет

12.82%

10 лет

10.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAGX и DIA

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.


График комиссии FMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAGX: 0.68%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAGX и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAGX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMAGX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMAGX: 0.10
DIA: 0.34
Коэффициент Сортино FMAGX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMAGX: 0.30
DIA: 0.61
Коэффициент Омега FMAGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMAGX: 1.04
DIA: 1.08
Коэффициент Кальмара FMAGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMAGX: 0.11
DIA: 0.37
Коэффициент Мартина FMAGX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FMAGX: 0.38
DIA: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.34
FMAGX
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и DIA

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DIA в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
0.24%0.23%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.67%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и DIA

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.64%
-10.43%
FMAGX
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и DIA

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.92%
12.15%
FMAGX
DIA