Сравнение FLTB с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
FLTB и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FLTB и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLTB и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 0.14% | 6.60% | 5.14% | 5.94% | -5.88% | -1.20% | 5.57% | 5.87% | 1.06% | 2.10% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FLTB показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FLTB превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.72% соответственно.
FLTB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 2.47%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLTB и SCHO
FLTB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLTB vs. SCHO — Ранг доходности на риск
FLTB
SCHO
Сравнение FLTB c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTB | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.44 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.92 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 4.42 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 17.32 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTB | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.44 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.92 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.11 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.00 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FLTB и SCHO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTB и SCHO
Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 4.37% | 4.31% | 4.11% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок FLTB и SCHO
Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLTB | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -5.69% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -0.86% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | -5.69% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.37% | -5.69% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.43% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.61% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.22% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTB и SCHO
Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FLTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLTB | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.52% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.87% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 1.52% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 1.97% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.55% | +1.38% |