PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS3161882002
CUSIP316188200
ЭмитентFidelity
Дата выпуска6 окт. 2014 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTotal Bond Market, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаscreener.fidelity.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FLTB составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FLTB с BSV, FLTB с BOXX, FLTB с SCHD, FLTB с MINT, FLTB с SPY, FLTB с FTEC, FLTB с FBND, FLTB с FLRT, FLTB с SHY, FLTB с FCNVX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Limited Term Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
14.80%
FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Limited Term Bond ETF показал доход в 4.83% с начала года и 8.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Limited Term Bond ETF составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.83%25.70%
1 месяц-0.12%3.51%
6 месяцев3.98%14.80%
1 год8.31%37.91%
5 лет (среднегодовая)1.87%14.18%
10 лет (среднегодовая)2.07%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLTB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.40%-0.42%0.67%-0.66%1.04%0.76%1.48%1.05%1.13%-0.83%4.83%
20231.53%-1.08%1.35%0.57%-0.38%-0.36%0.59%0.20%-0.40%0.02%1.96%1.83%5.94%
2022-1.01%-0.79%-1.91%-1.31%0.55%-1.10%1.25%-1.31%-1.75%-0.45%1.74%0.14%-5.88%
2021-0.11%-0.50%-0.31%0.27%0.23%-0.13%0.39%-0.05%-0.33%-0.44%-0.32%0.09%-1.20%
20201.06%0.85%-3.48%2.94%1.52%0.96%0.60%0.18%-0.13%0.15%0.40%0.50%5.57%
20190.79%0.19%1.23%0.21%0.68%0.91%0.14%1.09%-0.11%0.37%-0.02%0.25%5.86%
2018-0.45%-0.34%0.11%-0.10%0.44%-0.23%0.35%0.38%-0.06%-0.14%0.17%0.92%1.06%
20170.38%0.43%0.12%0.45%0.42%0.06%0.48%0.18%-0.15%0.00%-0.37%0.09%2.10%
20160.79%0.27%0.92%0.16%-0.04%1.25%0.38%-0.13%0.04%-0.13%-1.41%0.05%2.13%
20151.01%-0.63%0.65%0.48%0.00%-0.32%0.08%0.01%0.39%0.16%-0.26%-0.71%0.86%
2014-0.08%0.19%-0.18%-0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FLTB среди ETFs на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FLTB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTB, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FLTB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 20.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

Fidelity Limited Term Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
2.97
FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Limited Term Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.97$1.57$0.78$0.46$0.83$1.36$1.24$0.89$0.79$0.81$0.17

Дивидендный доход

3.95%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Limited Term Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.15$0.15$0.16$0.17$0.18$0.18$0.18$0.17$0.17$0.17$0.00$1.67
2023$0.16$0.10$0.11$0.12$0.12$0.13$0.12$0.14$0.14$0.14$0.15$0.15$1.57
2022$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.07$0.07$0.09$0.09$0.13$0.78
2021$0.04$0.05$0.04$0.04$0.03$0.04$0.05$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2020$0.08$0.09$0.09$0.10$0.09$0.06$0.09$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.83
2019$0.11$0.11$0.11$0.12$0.11$0.12$0.11$0.11$0.12$0.10$0.08$0.15$1.36
2018$0.08$0.08$0.08$0.11$0.08$0.15$0.06$0.11$0.11$0.11$0.16$0.09$1.24
2017$0.10$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.89
2016$0.03$0.06$0.09$0.04$0.10$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.11$0.79
2015$0.07$0.06$0.05$0.12$0.05$0.02$0.18$0.07$0.07$0.04$0.04$0.07$0.81
2014$0.04$0.07$0.07$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
0
FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Limited Term Bond ETF показал максимальную просадку в 9.37%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Limited Term Bond ETF составляет 0.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.37%12 февр. 2021 г.42620 окт. 2022 г.41212 июн. 2024 г.838
-8.2%6 мар. 2020 г.918 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.59
-1.98%5 авг. 2016 г.9315 дек. 2016 г.10417 мая 2017 г.197
-1.76%8 сент. 2017 г.17215 мая 2018 г.15018 дек. 2018 г.322
-1.63%19 окт. 2015 г.556 янв. 2016 г.4917 мар. 2016 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Limited Term Bond ETF составляет 0.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
3.92%
FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)