PortfoliosLab logo
Сравнение FLTB с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTB и SHY составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FLTB и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.21%
15.32%
FLTB
SHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTB:

3.06

SHY:

3.72

Коэф-т Сортино

FLTB:

4.84

SHY:

6.55

Коэф-т Омега

FLTB:

1.61

SHY:

1.84

Коэф-т Кальмара

FLTB:

4.53

SHY:

6.25

Коэф-т Мартина

FLTB:

16.71

SHY:

17.97

Индекс Язвы

FLTB:

0.43%

SHY:

0.34%

Дневная вол-ть

FLTB:

2.32%

SHY:

1.63%

Макс. просадка

FLTB:

-9.37%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

FLTB:

-0.42%

SHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции FLTB превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.39% соответственно.


FLTB

С начала года

1.84%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.17%

1 год

7.03%

5 лет

1.95%

10 лет

2.10%

SHY

С начала года

1.96%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.40%

1 год

6.00%

5 лет

1.09%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и SHY

FLTB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.


График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTB: 0.36%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTB и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTB
Ранг риск-скорректированной доходности FLTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTB c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTB: 3.06
SHY: 3.72
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTB: 4.84
SHY: 6.55
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLTB: 1.61
SHY: 1.84
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTB: 4.53
SHY: 6.25
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTB: 16.71
SHY: 17.97

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06
3.72
FLTB
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и SHY

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SHY в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
4.20%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.94%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и SHY

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42%
0
FLTB
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и SHY

Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что FLTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99%
0.56%
FLTB
SHY