PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTB с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTBSHY
Дох-ть с нач. г.4.64%3.42%
Дох-ть за 1 год7.76%5.27%
Дох-ть за 3 года1.31%1.06%
Дох-ть за 5 лет1.83%1.23%
Дох-ть за 10 лет2.06%1.20%
Коэф-т Шарпа3.132.74
Коэф-т Сортино5.134.41
Коэф-т Омега1.651.57
Коэф-т Кальмара1.672.06
Коэф-т Мартина19.8715.30
Индекс Язвы0.40%0.34%
Дневная вол-ть2.52%1.92%
Макс. просадка-9.37%-5.71%
Текущая просадка-0.96%-0.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FLTB и SHY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLTB и SHY

С начала года, FLTB показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции FLTB превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
3.09%
FLTB
SHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и SHY

FLTB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.


FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTB c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 19.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.87
SHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHY, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHY, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHY, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHY, с текущим значением в 15.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.30

Сравнение коэффициента Шарпа FLTB и SHY

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.74
FLTB
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и SHY

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SHY в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
3.95%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.86%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.72%0.54%0.36%0.26%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и SHY

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-0.73%
FLTB
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и SHY

Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FLTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
0.37%
FLTB
SHY