PortfoliosLab logo
Сравнение FLTB с FCNVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTB и FCNVX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FLTB и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.57%
24.55%
FLTB
FCNVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTB:

3.12

FCNVX:

3.53

Коэф-т Сортино

FLTB:

4.96

FCNVX:

17.00

Коэф-т Омега

FLTB:

1.63

FCNVX:

6.67

Коэф-т Кальмара

FLTB:

4.64

FCNVX:

26.02

Коэф-т Мартина

FLTB:

17.13

FCNVX:

122.23

Индекс Язвы

FLTB:

0.43%

FCNVX:

0.04%

Дневная вол-ть

FLTB:

2.34%

FCNVX:

1.46%

Макс. просадка

FLTB:

-9.37%

FCNVX:

-2.19%

Текущая просадка

FLTB:

-0.13%

FCNVX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у FCNVX с доходностью 1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLTB имеют среднегодовую доходность 2.16%, а акции FCNVX немного впереди с 2.20%.


FLTB

С начала года

2.13%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.28%

5 лет

2.05%

10 лет

2.16%

FCNVX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.26%

1 год

5.17%

5 лет

2.90%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и FCNVX

FLTB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.


График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTB: 0.36%
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNVX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTB и FCNVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTB
Ранг риск-скорректированной доходности FLTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

FCNVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNVX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTB c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTB: 3.13
FCNVX: 3.53
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTB: 4.96
FCNVX: 17.00
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLTB: 1.63
FCNVX: 6.67
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTB: 4.65
FCNVX: 26.02
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 17.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTB: 17.08
FCNVX: 122.23

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNVX равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.13
3.53
FLTB
FCNVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и FCNVX

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FCNVX в 4.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
3.85%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
4.93%5.12%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и FCNVX

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и FCNVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
-0.10%
FLTB
FCNVX

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и FCNVX

Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FLTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02%
0.43%
FLTB
FCNVX