PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTB с FCNVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTBFCNVX
Дох-ть с нач. г.4.64%5.06%
Дох-ть за 1 год7.76%5.84%
Дох-ть за 3 года1.31%3.83%
Дох-ть за 5 лет1.83%2.62%
Дох-ть за 10 лет2.06%2.03%
Коэф-т Шарпа3.133.66
Коэф-т Сортино5.1314.19
Коэф-т Омега1.654.47
Коэф-т Кальмара1.6758.28
Коэф-т Мартина19.87127.56
Индекс Язвы0.40%0.05%
Дневная вол-ть2.52%1.58%
Макс. просадка-9.37%-2.19%
Текущая просадка-0.96%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLTB и FCNVX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLTB и FCNVX

С начала года, FLTB показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 5.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLTB имеют среднегодовую доходность 2.06%, а акции FCNVX немного отстают с 2.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
2.89%
FLTB
FCNVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и FCNVX

FLTB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.


FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTB c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 20.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.56
FCNVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 14.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 58.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0058.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 127.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00127.56

Сравнение коэффициента Шарпа FLTB и FCNVX

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNVX равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26
3.66
FLTB
FCNVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и FCNVX

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FCNVX в 5.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
3.95%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%0.00%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.26%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и FCNVX

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и FCNVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
0
FLTB
FCNVX

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и FCNVX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
0.43%
FLTB
FCNVX