PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTB с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTB и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
3.38%
FLTB
FBND

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции FLTB уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.25% соответственно.


FLTB

С начала года

4.76%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

3.73%

1 год

7.48%

5 лет (среднегодовая)

1.76%

10 лет (среднегодовая)

2.06%

FBND

С начала года

2.56%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

3.24%

1 год

7.62%

5 лет (среднегодовая)

0.98%

10 лет (среднегодовая)

2.25%

Основные характеристики


FLTBFBND
Коэф-т Шарпа3.101.36
Коэф-т Сортино4.991.97
Коэф-т Омега1.631.24
Коэф-т Кальмара1.860.65
Коэф-т Мартина17.635.10
Индекс Язвы0.43%1.54%
Дневная вол-ть2.42%5.77%
Макс. просадка-9.37%-17.25%
Текущая просадка-0.85%-5.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и FBND

И FLTB, и FBND имеют комиссию равную 0.36%.


FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FLTB и FBND составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTB c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.101.36
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.991.97
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.631.24
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.860.65
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 17.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.635.10
FLTB
FBND

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
1.36
FLTB
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и FBND

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FBND в 4.59%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
3.95%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.59%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и FBND

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-5.14%
FLTB
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
1.41%
FLTB
FBND