PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTB с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTBFBND
Дох-ть с нач. г.4.64%2.92%
Дох-ть за 1 год7.76%8.99%
Дох-ть за 3 года1.31%-1.41%
Дох-ть за 5 лет1.83%1.20%
Дох-ть за 10 лет2.06%2.31%
Коэф-т Шарпа3.131.54
Коэф-т Сортино5.132.26
Коэф-т Омега1.651.28
Коэф-т Кальмара1.670.70
Коэф-т Мартина19.876.48
Индекс Язвы0.40%1.44%
Дневная вол-ть2.52%6.03%
Макс. просадка-9.37%-17.25%
Текущая просадка-0.96%-4.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FLTB и FBND составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLTB и FBND

С начала года, FLTB показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции FLTB уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
4.13%
FLTB
FBND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и FBND

И FLTB, и FBND имеют комиссию равную 0.36%.


FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTB c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 19.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.87
FBND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.48

Сравнение коэффициента Шарпа FLTB и FBND

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
1.54
FLTB
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и FBND

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FBND в 4.57%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
3.95%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.57%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и FBND

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-4.80%
FLTB
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
1.55%
FLTB
FBND