PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTB с BOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTB и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
2.50%
FLTB
BOXX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLTB показывает доходность 4.76%, а BOXX немного ниже – 4.53%.


FLTB

С начала года

4.76%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

3.73%

1 год

7.48%

5 лет (среднегодовая)

1.76%

10 лет (среднегодовая)

2.06%

BOXX

С начала года

4.53%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.23%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLTBBOXX
Коэф-т Шарпа3.1013.74
Коэф-т Сортино4.9946.82
Коэф-т Омега1.6310.46
Коэф-т Кальмара1.86137.65
Коэф-т Мартина17.63731.54
Индекс Язвы0.43%0.01%
Дневная вол-ть2.42%0.38%
Макс. просадка-9.37%-0.12%
Текущая просадка-0.85%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и BOXX

FLTB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.20%.


FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FLTB и BOXX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTB c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.1013.74
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.9946.82
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.6310.46
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.98137.65
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 17.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.63731.54
FLTB
BOXX

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.10, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 13.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
13.74
FLTB
BOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и BOXX

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности BOXX в 0.27%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
3.95%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и BOXX

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
0
FLTB
BOXX

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и BOXX

Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FLTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
0.08%
FLTB
BOXX