PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLTB с BOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTB с BOXX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

FLTB и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLTB или BOXX.

Корреляция

Корреляция между FLTB и BOXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FLTB и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.48%
12.08%
FLTB
BOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTB:

3.06

BOXX:

13.92

Коэф-т Сортино

FLTB:

4.84

BOXX:

38.22

Коэф-т Омега

FLTB:

1.61

BOXX:

12.01

Коэф-т Кальмара

FLTB:

4.53

BOXX:

45.69

Коэф-т Мартина

FLTB:

16.71

BOXX:

580.05

Индекс Язвы

FLTB:

0.43%

BOXX:

0.01%

Дневная вол-ть

FLTB:

2.32%

BOXX:

0.36%

Макс. просадка

FLTB:

-9.37%

BOXX:

-0.12%

Текущая просадка

FLTB:

-0.42%

BOXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.39%.

FLTB

С начала года

1.84%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.17%

1 год

7.03%

5 лет

1.95%

10 лет

2.10%

BOXX

С начала года

1.39%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.31%

1 год

4.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLTB и BOXX

FLTB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.20%.

FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTB: 0.36%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOXX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTB и BOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTB
Ранг риск-скорректированной доходности FLTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTB c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTB: 3.06
BOXX: 13.92
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTB: 4.84
BOXX: 38.22
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLTB: 1.61
BOXX: 12.01
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTB: 5.22
BOXX: 45.69
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTB: 16.71
BOXX: 580.05

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.06, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 13.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06
13.92
FLTB
BOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и BOXX

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BOXX в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		4.20%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и BOXX

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42%
0
FLTB
BOXX

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и BOXX

Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FLTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99%
0.11%
FLTB
BOXX