Сравнение FLTB с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
FLTB и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLTB или BOXX.
Основные характеристики
| FLTB | BOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.83% | 4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 8.31% | 5.31% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 13.91 |
| Коэф-т Сортино | 5.19 | 47.62 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 10.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 140.39 |
| Коэф-т Мартина | 20.01 | 731.48 |
| Индекс Язвы | 0.40% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 2.52% | 0.38% |
| Макс. просадка | -9.37% | -0.12% |
| Текущая просадка | -0.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FLTB и BOXX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FLTB и BOXX
С начала года, FLTB показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 4.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLTB и BOXX
FLTB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLTB c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTB и BOXX
Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности BOXX в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 3.95% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% | 0.35% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLTB и BOXX
Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLTB и BOXX
Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FLTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.