PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTB с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTB и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
2.79%
FLTB
MINT

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 5.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLTB имеют среднегодовую доходность 2.06%, а акции MINT немного впереди с 2.13%.


FLTB

С начала года

4.76%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

3.73%

1 год

7.48%

5 лет (среднегодовая)

1.76%

10 лет (среднегодовая)

2.06%

MINT

С начала года

5.31%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.79%

1 год

6.04%

5 лет (среднегодовая)

2.45%

10 лет (среднегодовая)

2.13%

Основные характеристики


FLTBMINT
Коэф-т Шарпа3.1013.72
Коэф-т Сортино4.9932.92
Коэф-т Омега1.639.86
Коэф-т Кальмара1.8646.81
Коэф-т Мартина17.63514.08
Индекс Язвы0.43%0.01%
Дневная вол-ть2.42%0.44%
Макс. просадка-9.37%-4.62%
Текущая просадка-0.85%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и MINT

И FLTB, и MINT имеют комиссию равную 0.36%.


FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FLTB и MINT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTB c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.1013.72
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.9932.92
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.639.86
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.8646.81
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 17.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.63514.08
FLTB
MINT

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.10, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 13.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
13.72
FLTB
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и MINT

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности MINT в 5.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
3.95%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.31%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%0.88%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и MINT

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
0
FLTB
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и MINT

Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FLTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
0.10%
FLTB
MINT