Сравнение FLTB с BSV
FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. FLTB is actively managed, while BSV is passively managed. Over the past 10 years, FLTB returned 2.47%/yr vs 1.96%/yr for BSV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLTB charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности FLTB и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTB показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции FLTB превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.96% соответственно.
FLTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.47%
BSV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам FLTB и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 0.84% | 6.60% | 5.14% | 5.94% | -5.88% | -1.20% | 5.57% | 5.87% | 1.06% | 2.10% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.37% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Correlation
The correlation between FLTB and BSV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between FLTB and BSV shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTB vs. BSV — Ранг доходности на риск
FLTB
BSV
Сравнение FLTB c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTB | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.74 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 9.60 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTB | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.97 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FLTB и BSV
Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTB | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -8.54% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -1.29% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.52% | -1.53% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | -8.54% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.37% | -8.54% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.55% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.97% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.37% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTB и BSV
Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FLTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTB | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.53% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 1.26% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.81% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.72% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.37% | +0.57% |
Сравнение комиссий FLTB и BSV
FLTB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTB и BSV
Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности BSV в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.99% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 4.36% | 4.31% | 4.11% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
FLTB and BSV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTB has higher volatility (0.62%) compared to BSV (0.53%). In terms of maximum drawdown, FLTB dropped -9.37% vs BSV's -8.54%.
On 10-year performance, FLTB leads with 2.47% vs 1.96% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLTB has performed better with a 2.47% return vs 1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FLTB.
FLTB has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 3.99% for BSV.
They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FLTB and 0.03% for BSV.
FLTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTB и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор