PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTB с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTBBSV
Дох-ть с нач. г.4.64%3.45%
Дох-ть за 1 год7.76%6.18%
Дох-ть за 3 года1.31%0.71%
Дох-ть за 5 лет1.83%1.32%
Дох-ть за 10 лет2.06%1.60%
Коэф-т Шарпа3.132.37
Коэф-т Сортино5.133.69
Коэф-т Омега1.651.47
Коэф-т Кальмара1.671.29
Коэф-т Мартина19.8711.07
Индекс Язвы0.40%0.56%
Дневная вол-ть2.52%2.62%
Макс. просадка-9.37%-8.54%
Текущая просадка-0.96%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FLTB и BSV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLTB и BSV

С начала года, FLTB показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции FLTB превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
3.47%
FLTB
BSV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и BSV

FLTB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%.


FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTB c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 19.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.87
BSV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSV, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSV, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSV, с текущим значением в 11.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.07

Сравнение коэффициента Шарпа FLTB и BSV

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.37
FLTB
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и BSV

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности BSV в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
3.95%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.25%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и BSV

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-1.17%
FLTB
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и BSV

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
0.55%
FLTB
BSV