PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTB с FLRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTB и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
3.67%
FLTB
FLRT

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 8.16%.


FLTB

С начала года

4.76%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

3.73%

1 год

7.48%

5 лет (среднегодовая)

1.76%

10 лет (среднегодовая)

2.06%

FLRT

С начала года

8.16%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.68%

1 год

10.77%

5 лет (среднегодовая)

5.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLTBFLRT
Коэф-т Шарпа3.107.77
Коэф-т Сортино4.9913.43
Коэф-т Омега1.633.85
Коэф-т Кальмара1.8620.98
Коэф-т Мартина17.63104.31
Индекс Язвы0.43%0.10%
Дневная вол-ть2.42%1.41%
Макс. просадка-9.37%-20.96%
Текущая просадка-0.85%-0.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и FLRT

FLTB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLTB и FLRT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTB c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.107.77
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.9913.43
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.633.85
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.8620.98
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 17.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.63104.31
FLTB
FLRT

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.10, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 7.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
7.77
FLTB
FLRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и FLRT

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FLRT в 8.25%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
3.95%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.25%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и FLRT

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и FLRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-0.01%
FLTB
FLRT

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и FLRT

Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FLTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
0.22%
FLTB
FLRT