PortfoliosLab logo
Сравнение FLTB с FLRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTB и FLRT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FLTB и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.59%
50.92%
FLTB
FLRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTB:

3.06

FLRT:

1.71

Коэф-т Сортино

FLTB:

4.84

FLRT:

2.14

Коэф-т Омега

FLTB:

1.61

FLRT:

1.57

Коэф-т Кальмара

FLTB:

4.53

FLRT:

1.73

Коэф-т Мартина

FLTB:

16.71

FLRT:

9.55

Индекс Язвы

FLTB:

0.43%

FLRT:

0.52%

Дневная вол-ть

FLTB:

2.32%

FLRT:

2.90%

Макс. просадка

FLTB:

-9.37%

FLRT:

-20.96%

Текущая просадка

FLTB:

-0.42%

FLRT:

-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции FLTB уступали акциям FLRT по среднегодовой доходности: 2.10% против 5.08% соответственно.


FLTB

С начала года

1.84%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.17%

1 год

7.03%

5 лет

1.95%

10 лет

2.10%

FLRT

С начала года

-0.62%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.77%

1 год

4.96%

5 лет

6.77%

10 лет

5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и FLRT

FLTB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.


График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLRT: 0.69%
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTB: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTB и FLRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTB
Ранг риск-скорректированной доходности FLTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

FLRT
Ранг риск-скорректированной доходности FLRT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTB c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTB: 3.06
FLRT: 1.71
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTB: 4.84
FLRT: 2.14
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLTB: 1.61
FLRT: 1.57
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTB: 4.53
FLRT: 1.73
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTB: 16.71
FLRT: 9.55

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа FLRT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06
1.71
FLTB
FLRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и FLRT

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности FLRT в 7.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
4.20%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
7.94%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и FLRT

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и FLRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42%
-1.62%
FLTB
FLRT

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и FLRT

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.99%, в то время как у Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99%
2.61%
FLTB
FLRT