PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTB с FLRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTBFLRT
Дох-ть с нач. г.4.83%8.03%
Дох-ть за 1 год8.31%11.52%
Дох-ть за 3 года1.35%6.51%
Дох-ть за 5 лет1.87%5.39%
Коэф-т Шарпа3.168.08
Коэф-т Сортино5.1914.09
Коэф-т Омега1.664.00
Коэф-т Кальмара1.6922.07
Коэф-т Мартина20.01109.76
Индекс Язвы0.40%0.10%
Дневная вол-ть2.52%1.42%
Макс. просадка-9.37%-20.96%
Текущая просадка-0.78%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLTB и FLRT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLTB и FLRT

С начала года, FLTB показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 8.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
3.91%
FLTB
FLRT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и FLRT

FLTB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTB c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 20.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.01
FLRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 14.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 22.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 109.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00109.76

Сравнение коэффициента Шарпа FLTB и FLRT

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.16, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 8.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
8.08
FLTB
FLRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и FLRT

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FLRT в 8.26%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
3.95%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.26%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и FLRT

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и FLRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
0
FLTB
FLRT

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и FLRT

Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что FLTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
0.21%
FLTB
FLRT