PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTB с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTB с BBSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - FLTB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. FLTB is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past 3 years, FLTB returned 5.52%/yr vs 4.15%/yr for BBSB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLTB charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности FLTB и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.55%.

FLTB

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.37%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.47%

BBSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.32%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTB и BBSB

2026 (YTD)202520242023
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		0.84%6.60%5.14%3.86%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.55%5.12%4.00%2.56%

Correlation

The correlation between FLTB and BBSB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.77

The correlation between FLTB and BBSB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLTB и BBSB

Секторы
FLTB
BBSB

Технологии

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

99.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FLTB
0.0%
BBSB

-

Финансовые услуги

FLTB
0.0%
BBSB

-

Сырьевые материалы

FLTB

-

BBSB

-

Коммуникационные услуги

FLTB

-

BBSB
99.7%

Потребительский циклический сектор

FLTB

-

BBSB

-

Потребительский защитный сектор

FLTB

-

BBSB

-

Энергетика

FLTB

-

BBSB

-

Здравоохранение

FLTB

-

BBSB

-

Промышленность

FLTB

-

BBSB

-

Недвижимость

FLTB

-

BBSB

-

Коммунальные услуги

FLTB

-

BBSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с FLTB:
FLTB с FBNDFLTB с BOXXFLTB с FLRTFLTB с MINTFLTB с BSVFLTB с FCNVXFLTB с SHY
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с VGSHBBSB с IGSBBBSB с BINC

Доходность на риск

FLTB vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTB
Ранг доходности на риск FLTB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTB c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTBBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.64

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.47

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.89

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

16.07

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTB vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSB равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTBBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.36

-1.53

Просадки

Сравнение просадок FLTB и BBSB

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTBBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.37%

-1.57%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.52%

-0.86%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.52%

-0.96%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.18%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.31%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.21%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и BBSB

Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FLTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTBBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.36%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

0.85%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

1.27%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

1.66%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

1.66%

+1.28%

Сравнение комиссий FLTB и BBSB

FLTB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и BBSB

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		4.36%4.31%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%

Часто задаваемые вопросы

FLTB and BBSB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTB has higher volatility (0.62%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, FLTB dropped -9.37% vs BBSB's -1.57%.

On 3-year performance, FLTB leads with 5.52% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLTB has performed better with a 5.52% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FLTB.

FLTB has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 3.81% for BBSB.

FLTB is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for FLTB and 0.04% for BBSB.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTB и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор