PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLPKX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPKX с VMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLPKX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		0.97%14.75%7.33%14.50%-5.63%24.57%9.42%25.89%-10.73%18.89%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FLPKX – 10.19% и акции VMVAX – 10.19%.

FLPKX

1 день
2.01%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.44%
1 год
17.04%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.19%

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FLPKX:
FLPKX с VMCIXFLPKX с FXAIXFLPKX с VEIRXFLPKX с ESFLPKX с VWNAXFLPKX с FIDKXFLPKX с FVLKX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий FLPKX и VMVAX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FLPKX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPKX
Ранг доходности на риск FLPKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPKX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLPKXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.54

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

6.86

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLPKX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLPKXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между FLPKX и VMVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VMVAX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности VMVAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		13.21%13.34%16.33%18.41%9.55%12.20%11.24%8.23%13.58%7.46%4.95%4.08%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VMVAX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLPKXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-43.07%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-12.42%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-19.75%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-43.07%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-4.72%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-4.41%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.67%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VMVAX

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLPKXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.24%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.75%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

16.36%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.09%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.80%

-1.45%