PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLPKX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPKX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLPKX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		0.97%14.75%7.33%14.50%-5.63%24.57%9.42%25.89%-10.73%18.89%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLPKX показывает доходность 0.97%, а VMFVX немного выше – 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLPKX имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции VMFVX немного отстают с 10.07%.

FLPKX

1 день
2.01%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.44%
1 год
17.04%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.19%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FLPKX:
FLPKX с VMCIXFLPKX с FXAIXFLPKX с VEIRXFLPKX с ESFLPKX с VWNAXFLPKX с FIDKXFLPKX с FVLKX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий FLPKX и VMFVX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FLPKX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPKX
Ранг доходности на риск FLPKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPKX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLPKXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.63

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.03

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

3.44

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLPKX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLPKXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.63

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Корреляция

Корреляция между FLPKX и VMFVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VMFVX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		13.21%13.34%16.33%18.41%9.55%12.20%11.24%8.23%13.58%7.46%4.95%4.08%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VMFVX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLPKXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-45.79%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-14.52%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-22.46%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-45.79%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-7.59%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-5.52%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.84%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VMFVX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLPKXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.31%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

11.35%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

20.59%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

19.55%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

21.88%

-4.53%