Сравнение FLPKX с PMAQX
FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both mutual funds - FLPKX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds. Over the past 5 years, FLPKX returned 8.26%/yr vs 4.81%/yr for PMAQX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FLPKX charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.
Доходность
Сравнение доходности FLPKX и PMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLPKX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -8.72%.
FLPKX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 10.94%
PMAQX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -9.43%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLPKX и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPKX Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K | 9.60% | 14.75% | 7.33% | 14.50% | -5.63% | 24.57% | 9.42% | 25.89% | -10.73% | 18.37% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -8.72% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
Correlation
The correlation between FLPKX and PMAQX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between FLPKX and PMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPKX vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
FLPKX
PMAQX
Сравнение FLPKX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLPKX | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.52 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | -1.14 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLPKX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | -0.70 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FLPKX и PMAQX
Максимальная просадка FLPKX за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и PMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPKX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -40.56% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -19.25% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -19.25% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -31.10% | +12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -14.65% | +14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -6.82% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 8.69% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPKX и PMAQX
Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 3.27%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPKX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.21% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 11.22% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 14.29% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.64% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 19.48% | -2.11% |
Сравнение комиссий FLPKX и PMAQX
FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PMAQX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPKX и PMAQX
Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности PMAQX в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPKX Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K | 12.17% | 13.34% | 16.33% | 18.41% | 9.55% | 12.20% | 11.24% | 8.23% | 13.58% | 7.46% | 4.95% | 4.08% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.35% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLPKX and PMAQX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAQX has higher volatility (4.21%) compared to FLPKX (3.27%). In terms of maximum drawdown, FLPKX dropped -51.34% vs PMAQX's -40.56%.
FLPKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLPKX и PMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор