Сравнение FLPKX с FSLSX
FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K) and FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FLPKX returned 10.94%/yr vs 11.44%/yr for FSLSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FLPKX charges 0.74%/yr vs 0.86%/yr for FSLSX.
Доходность
Сравнение доходности FLPKX и FSLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLPKX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 21.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLPKX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции FSLSX немного впереди с 11.44%.
FLPKX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 10.94%
FSLSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам FLPKX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPKX Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K | 9.60% | 14.75% | 7.33% | 14.50% | -5.63% | 24.57% | 9.42% | 25.89% | -10.73% | 18.89% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 21.19% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Correlation
The correlation between FLPKX and FSLSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 0.94 |
The correlation between FLPKX and FSLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPKX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
FLPKX
FSLSX
Сравнение FLPKX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLPKX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.09 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 10.09 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLPKX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FLPKX и FSLSX
Максимальная просадка FLPKX за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и FSLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPKX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -69.87% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -9.79% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -26.81% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -26.81% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -47.98% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -8.28% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.99% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPKX и FSLSX
Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 3.27%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPKX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.09% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 14.49% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 18.77% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 20.50% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 21.92% | -4.55% |
Сравнение комиссий FLPKX и FSLSX
FLPKX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPKX и FSLSX
Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPKX Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K | 12.17% | 13.34% | 16.33% | 18.41% | 9.55% | 12.20% | 11.24% | 8.23% | 13.58% | 7.46% | 4.95% | 4.08% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FLPKX and FSLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSLSX has higher volatility (4.09%) compared to FLPKX (3.27%). In terms of maximum drawdown, FLPKX dropped -51.34% vs FSLSX's -69.87%.
FLPKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLPKX и FSLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор