PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLNG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLNG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FLEX LNG Ltd (FLNG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FLNG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FLEX LNG Ltd (FLNG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLNG и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLNG
FLEX LNG Ltd		20.73%22.47%-11.61%-1.19%56.32%202.13%-17.14%-1.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%12.92%

Доходность по периодам

С начала года, FLNG показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

FLNG

1 день
-1.38%
1 месяц
3.86%
С начала года
20.73%
6 месяцев
21.08%
1 год
44.94%
3 года*
6.88%
5 лет*
41.63%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLEX LNG Ltd

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLNG:
FLNG с GLNGFLNG с DMLPFLNG с LPGFLNG с QQQIFLNG с TRMDFLNG с VONGFLNG с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FLNG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNG
Ранг доходности на риск FLNG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.01

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.53

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

1.55

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

7.31

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLNG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNG на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.71

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.28

Корреляция

Корреляция между FLNG и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNG и VOO

Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLNG
FLEX LNG Ltd		10.24%12.02%13.08%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FLNG и VOO

Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLNGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-33.99%

-37.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.98%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-24.52%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.55%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-3.72%

-15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.55%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNG и VOO

FLEX LNG Ltd (FLNG) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLNGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

5.34%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

9.47%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

18.11%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.70%

16.82%

+23.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.80%

17.99%

+29.81%